Secondo Odaily, l'osservatore macro di Greeks.live Adam ha riferito che le aspettative di volatilità del mercato sono diminuite in modo significativo dopo la pubblicazione dell'indice dei prezzi alla produzione (PPI) e dell'indice dei prezzi al consumo (CPI). Ciò ha portato a un notevole calo della volatilità implicita (IV) su varie scadenze. L'IV a breve termine è sceso di oltre il 20% questa settimana, mentre l'IV a medio e lungo termine ha visto una diminuzione di circa il 5%. Un tale calo dell'IV è relativamente raro nel mercato delle opzioni. I venditori istituzionali, che dominano il mercato, sono stati in grado di recuperare profitti sostanziali durante questo calo, compensando le perdite di copertura subite nel mese scorso a causa di significative fluttuazioni del mercato. La struttura a termine è ora tornata a uno stato stabile, con l'IV a lungo termine superiore all'IV a breve termine, il che suggerisce che il mercato potrebbe rimanere stabile per un periodo.