Secondo BlockBeats, il 22 luglio l'indice BitVol (Bitcoin Volatility), lanciato dalla società di indicizzazione finanziaria T3 Index in collaborazione con la piattaforma di trading di opzioni LedgerX, è salito a 66,04, segnando un aumento giornaliero del 3,58%.

L'indice BitVol misura la volatilità implicita prevista a 30 giorni derivata dai prezzi delle opzioni Bitcoin negoziabili. La volatilità implicita si riferisce alla volatilità implicita nei prezzi effettivi delle opzioni. Viene calcolato utilizzando la formula di determinazione del prezzo delle opzioni di Black-Scholes, dove i prezzi effettivi delle opzioni e altri parametri, ad eccezione della volatilità (σ), vengono inseriti nella formula per ricavare la volatilità implicita.

I prezzi effettivi delle opzioni si formano attraverso la concorrenza tra numerosi trader di opzioni. Pertanto, la volatilità implicita rappresenta le opinioni e le aspettative dei partecipanti al mercato per il futuro del mercato, rendendola la rappresentazione più fedele della reale volatilità in quel momento.