Secondo BlockBeats, l'indice BitVol, una misura della volatilità implicita prevista a 30 giorni derivata dai prezzi delle opzioni Bitcoin negoziabili, è sceso a 50,79, segnando un calo in un solo giorno dell'1,99%. L'indice è stato lanciato dalla società di indicizzazione finanziaria T3 Index in collaborazione con la piattaforma di trading di opzioni LedgerX.
La volatilità implicita è la volatilità implicita nel prezzo effettivo delle opzioni. Viene calcolato utilizzando la formula di prezzo delle opzioni BS, sostituendo nella formula il prezzo effettivo delle opzioni e tutti gli altri parametri tranne la volatilità (σ). Il prezzo effettivo di un'opzione si forma attraverso la concorrenza tra numerosi trader di opzioni. Pertanto, la volatilità implicita rappresenta le opinioni e le aspettative dei partecipanti al mercato sul mercato futuro ed è considerata la più vicina alla volatilità reale in quel momento.