Secondo BlockBeats, il 3 luglio l'indice di volatilità Bitcoin BitVol, lanciato dalla società di indicizzazione finanziaria T3 Index in collaborazione con la piattaforma di trading di opzioni LedgerX, è sceso ieri a 44,77, vicino al livello più basso dall'inizio di febbraio, con un calo giornaliero di 4,4%.

L'indice BitVol misura la volatilità implicita prevista a 30 giorni derivata dai prezzi delle opzioni Bitcoin negoziabili. La volatilità implicita si riferisce alla volatilità implicita nel prezzo effettivo dell'opzione. È la volatilità dedotta utilizzando la formula di prezzo dell'opzione BS sostituendo nella formula il prezzo effettivo dell'opzione e altri parametri tranne la volatilità.

Il prezzo effettivo delle opzioni è formato dalla concorrenza tra molti trader di opzioni. Pertanto, la volatilità implicita rappresenta le opinioni e le aspettative dei partecipanti al mercato per il futuro del mercato ed è quindi considerata la più vicina alla volatilità reale in quel momento.