Secondo BlockBeats, l'indice BitVol, lanciato dalla società di indici finanziari T3 Index in collaborazione con la piattaforma di trading di opzioni LedgerX, è salito a 46,4 il 1 luglio, segnando un aumento in un solo giorno dell'1,05%.
L'indice BitVol misura la volatilità implicita attesa derivata dai prezzi delle opzioni Bitcoin negoziabili. La volatilità implicita si riferisce alla volatilità implicita nel prezzo effettivo dell'opzione. È la volatilità dedotta sostituendo il prezzo effettivo dell'opzione e altri parametri, esclusa la volatilità σ, nella formula di prezzo dell'opzione BS.
Il prezzo effettivo di un'opzione è formato dalla concorrenza tra molti trader di opzioni. Pertanto, la volatilità implicita rappresenta le opinioni e le aspettative dei partecipanti al mercato per il futuro del mercato ed è considerata la più vicina alla volatilità reale in quel momento.