Secondo BlockBeats, l'indice BitVol, una misura della volatilità del Bitcoin, ha visto un leggero aumento a 50,47, con un incremento giornaliero dello 0,72%. L'indice è stato lanciato dalla società di indicizzazione finanziaria T3 Index in collaborazione con la piattaforma di trading di opzioni LedgerX.
L'indice BitVol misura la volatilità implicita attesa derivata dai prezzi delle opzioni Bitcoin negoziabili. La volatilità implicita si riferisce alla volatilità implicita nel prezzo effettivo di un'opzione. Viene calcolato utilizzando la formula di prezzo dell'opzione B-S, sostituendo nella formula il prezzo effettivo dell'opzione e altri parametri, esclusa la volatilità σ.
Il prezzo effettivo di un'opzione è formato dalla concorrenza tra molti trader di opzioni. Pertanto, la volatilità implicita rappresenta le opinioni e le aspettative dei partecipanti al mercato per il futuro del mercato ed è considerata la più vicina alla volatilità reale in quel momento.