Secondo BlockBeats, l'indice BitVol (Bitcoin Volatility), lanciato dalla società di indicizzazione finanziaria T3 Index in collaborazione con la piattaforma di trading di opzioni LedgerX, il 23 giugno è sceso a 50,11, con un calo giornaliero del 2,91%.
L'indice BitVol misura la volatilità implicita prevista a 30 giorni derivata dai prezzi delle opzioni Bitcoin negoziabili. La volatilità implicita si riferisce alla volatilità implicita nel prezzo effettivo dell'opzione. È la volatilità dedotta utilizzando la formula di prezzo dell'opzione BS sostituendo il prezzo effettivo dell'opzione e altri parametri eccetto la volatilità σ nella formula.
Il prezzo effettivo delle opzioni è formato dalla concorrenza tra molti trader di opzioni, pertanto, la volatilità implicita rappresenta le opinioni e le aspettative dei partecipanti al mercato per il futuro del mercato ed è quindi considerata la più vicina alla volatilità reale in quel momento.