Secondo BlockBeats, il 16 giugno, l'indice BitVol (Bitcoin Volatility) lanciato dalla società di indicizzazione finanziaria T3 Index e dalla piattaforma di trading di opzioni congiunte LedgerX è rimbalzato leggermente ieri a 51,6, con un aumento giornaliero dell'1,14%.
L'indice BitVol misura la volatilità implicita prevista a 30 giorni derivata dai prezzi delle opzioni Bitcoin negoziabili. La volatilità implicita si riferisce alla volatilità implicita nel prezzo effettivo dell'opzione. È la volatilità dedotta utilizzando la formula di prezzo dell'opzione BS sostituendo nella formula il prezzo effettivo dell'opzione e altri parametri tranne la volatilità.
Il prezzo effettivo delle opzioni è formato dalla concorrenza tra molti trader di opzioni. Pertanto, la volatilità implicita rappresenta le opinioni e le aspettative dei partecipanti al mercato per il futuro del mercato ed è quindi considerata la più vicina alla volatilità reale in quel momento.