Nella ricerca e nello sviluppo di strategie di trading quantitative, questioni come la complessità della strategia e l’impostazione del numero di parametri spesso richiedono ai ricercatori di esprimere giudizi soggettivi basati sulla situazione reale e sull’esperienza passata. Non esiste uno standard ottimale fisso. Fortunatamente, per il processo di backtesting, ci sono alcune tecniche che possono essere utilizzate per identificare i problemi di overfitting. Pertanto, possiamo utilizzare queste tecniche per cercare di evitare l’overfitting della strategia aumentando opportunamente la complessità della strategia di trading quantitativo. later è una tecnica di analisi efficace quando si affrontano problemi di overfitting. #ETH #crypto2023 #Binance #whycrypto #xiaoyiclub