Nel contesto della crescente diffusione della tecnologia blockchain, l'ecosistema delle transazioni di criptovalute si sta rapidamente espandendo. Gli exchange decentralizzati (DEX), grazie ai loro vantaggi in termini di disintermediazione e trasparenza, sono diventati piattaforme importanti per il trading di asset digitali. Con la maturazione del mercato, sono emersi vari strumenti di trading automatizzati. I robot MEV (Massimale di Valore Estraibile) sono programmi automatizzati utilizzati per eseguire strategie e altre strategie di trading sulla rete blockchain. Essi estraggono il massimo valore riorganizzando, inserendo o ritardando le transazioni sulla blockchain. Questo articolo analizzerà approfonditamente la definizione, il principio, le modalità di implementazione, i fattori determinanti e le direzioni di ottimizzazione dei robot sandwich. Con l'evoluzione della tecnologia e la domanda del mercato, i robot sandwich si sono anche evoluti in diversi tipi per adattarsi a diversi ambienti di trading e esigenze strategiche.

Robot sandwich: ascoltando gli ordini di grande valore nelle pool di transazioni, questi robot inviano le transazioni con costi di Gas più elevati prima che tali ordini vengano ufficialmente registrati sulla blockchain, completando così le transazioni prima degli utenti.
Robot di arbitraggio interscambio: si concentrano sull'utilizzo delle differenze di prezzo tra diversi DEX per realizzare profitti.
Robot di emissione di nuovi token: si concentrano sulle fluttuazioni di prezzo al momento dell'emissione di nuovi token.
Robot di arbitraggio tra pool di liquidità: effettuano arbitraggio trasferendo asset tra diversi pool di liquidità.
Robot di arbitraggio con prestiti lampo: sfruttano le caratteristiche del prestito lampo per effettuare transazioni.
Robot di arbitraggio triangolare: effettuano transazioni tra tre diverse coppie di token per sfruttare le differenze nei tassi di cambio e realizzare arbitraggio.

Questo articolo si concentrerà principalmente sull'analisi dei robot sandwich. I robot sandwich sono strumenti di trading automatizzati progettati per realizzare profitti attraverso transazioni anticipate negli exchange decentralizzati. Essi guadagnano la differenza effettuando transazioni rapidamente, prima o dopo che gli ordini target vengano eseguiti, catturando così opportunità di trading on-chain. Il cuore del robot sandwich risiede nell'occupare il vantaggio di trading con alta efficienza e velocità.
Idea di implementazione:

Ascolto in tempo reale delle transazioni: utilizzo di una connessione WebSocket ai nodi blockchain per ascoltare in tempo reale le transazioni da imballare.
Filtraggio e selezione: filtrare le transazioni non correlate alla strategia e quelle relative all'indirizzo stesso.
Regolazione dinamica del prezzo del Gas: impostare manualmente un prezzo del Gas più elevato per far sì che i miner trattino prima le transazioni del robot.
Decodifica dei dati delle transazioni: utilizzare l'interfaccia del contratto intelligente per decodificare i dati delle transazioni e determinare i token e gli importi coinvolti.

Fattori determinanti:

Velocità di transazione: la latenza di rete e la velocità di risposta dei nodi influenzano direttamente il tempo di reazione del robot.
Costi del Gas: quando si occupa la priorità delle transazioni, i costi del Gas sono un fattore importante da considerare.
Liquidità di mercato: un'elevata liquidità aiuta ad eseguire rapidamente transazioni di grande valore senza influenzare significativamente il prezzo di mercato.
Sicurezza del contratto: la sicurezza del contratto target è direttamente correlata al rischio delle operazioni strategiche.
Ambiente competitivo: possono esserci più robot sandwich sul mercato che competono simultaneamente per opportunità di profitto.

I robot MEV offrono una soluzione efficiente per l'arbitraggio negli exchange decentralizzati. Attraverso analisi in tempo reale e esecuzione rapida, possono ottenere un vantaggio nel mercato. Tuttavia, i robot sandwich affrontano anche sfide di alta competizione e alto rischio. Gli investitori devono considerare in modo completo l'implementazione tecnologica, il controllo dei rischi e le strategie di mercato per mantenere la competitività in un mercato delle criptovalute in continua evoluzione. In futuro, con i progressi tecnologici e l'espansione dell'ecosistema DeFi, i robot sandwich potrebbero avere la possibilità di esprimere il loro potenziale in ulteriori settori, creando maggiore valore per gli utenti.
Questo articolo è stato scritto da KenLee del team ZAN (X account @zan_team), il contenuto dell'articolo è solo a scopo di condivisione tecnica e non costituisce alcun consiglio di investimento.