Riguardo ai dati sul "rally di Babbo Natale", ci sono effettivamente statistiche storiche che supportano la sua esistenza.
Secondo i dati storici, dal 1950, tra gli ultimi cinque giorni di negoziazione dell'anno e i due giorni di negoziazione prima del Capodanno (solitamente chiamati periodo del "rally di Babbo Natale"), il rendimento medio dell'indice S&P 500 è generalmente superiore al rendimento di sette giorni in altri periodi di mercato.
Questo periodo tende a mostrare una certa tendenza al rialzo a causa della bassa liquidità del mercato, del sentiment degli investitori generalmente ottimista e di alcuni flussi di capitale di fine anno.