Notizia di BlockBeats, 25 dicembre, l'indice BitVol (volatilità del Bitcoin) lanciato dalla società di indici finanziari T3 Index in collaborazione con la piattaforma di trading di opzioni LedgerX è salito ieri a 65,36, con un incremento giornaliero del 3,3%.
BlockBeats nota: l'indice BitVol misura la volatilità implicita attesa a 30 giorni derivata dai prezzi delle opzioni su Bitcoin negoziabili. La volatilità implicita si riferisce alla volatilità implicata dal prezzo effettivo delle opzioni. Viene calcolata utilizzando la formula di prezzo delle opzioni di B-S, sostituendo il prezzo effettivo dell'opzione e altri parametri, esclusa la volatilità σ, nella formula per ottenere la volatilità.
Il prezzo effettivo delle opzioni è determinato dalla competizione tra numerosi trader di opzioni, quindi la volatilità implicita rappresenta le opinioni e le aspettative dei partecipanti al mercato riguardo al futuro del mercato, ed è quindi considerata la volatilità reale più vicina al momento.