BlockBeats notizie, 25 dicembre, l'indice BitVol (volatilità del Bitcoin) lanciato dalla T3 Index in collaborazione con la piattaforma di trading di opzioni LedgerX è salito a 65.36, con un aumento del 3.3% in un giorno.
Nota di BlockBeats: l'indice BitVol misura la volatilità implicita attesa a 30 giorni derivata dai prezzi delle opzioni Bitcoin negoziabili. La volatilità implicita è la volatilità implicata dal prezzo reale delle opzioni. Viene calcolata utilizzando la formula di pricing delle opzioni di B-S, inserendo il prezzo reale delle opzioni e gli altri parametri escluso la volatilità σ nella formula per risalire alla volatilità.
Il prezzo reale delle opzioni è determinato dalla competizione tra numerosi trader di opzioni, quindi la volatilità implicita rappresenta la visione e le aspettative dei partecipanti al mercato sul futuro del mercato, ed è quindi considerata la volatilità reale più vicina a quel momento.