• Il calo del VIX di novembre si allinea con la stabilità stagionale storica.

  • Il picco di volatilità inaspettato di dicembre ha interrotto il modello dell'anno scorso.

  • Gli investitori sono esortati a rimanere flessibili in mezzo alle dinamiche di mercato in evoluzione.

Uno degli indicatori più famosi della volatilità del mercato è il VIX, e questo indice ha mostrato un comportamento piuttosto interessante negli ultimi mesi, simile alle indicazioni dello stesso periodo dell'anno scorso. Nonostante ciò, a dicembre, la volatilità attuale e attesa è aumentata quasi in contraddizione al modello, attirando l'attenzione di osservatori e analisti.

Le tendenze della volatilità mostrano modelli familiari

Secondo i dati passati sul VIX, novembre non è mai stato un mese volatile perché segna il livello decrescente di volatilità. Allo stesso modo, quest'anno, l'indice ha mostrato una tendenza al ribasso per tutto il mese e in modo significativo. Questo calo è stato coerente con i mesi precedenti che Citi ha osservato a novembre 2023 e ha dimostrato che tale modello potrebbe essere tipico dei mercati che si calmando verso la fine dell'anno.

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Gli effetti che abbiamo visto potrebbero essere il risultato degli impatti della stagione festiva, della minore attività di trading e della crescente visibilità sui fondamentali economici man mano che l'anno avanza. Gli esperti sostengono che i premi bassi di novembre probabilmente porteranno a mercati azionari stabili, mentre gli investitori tendono a rimanere in modalità di vigilanza prima della fine dell'anno.

Il picco di volatilità di dicembre si discosta dalla norma

Ma qualcosa di completamente opposto è accaduto a dicembre 2024, cosa che non è successa l'anno scorso. Ancora una volta, mentre dicembre 2023 ha mantenuto il livello di volatilità basso, il VIX ha registrato un forte aumento. La causa sottostante di tale volatilità sorprendente non è completamente compresa. Tuttavia, alcuni analisti hanno collegato la vulnerabilità all'aumento delle tensioni geopolitiche, a indicatori o risultati superiori o a cambiamenti nella guida futura da parte della FED.

Come illustra chiaramente questa deviazione, i mercati finanziari sono sempre stati volatili e quindi altamente imprevedibili; procedere con ciò che potrebbe aver funzionato in passato potrebbe non essere una soluzione quando nuovi parametri vengono introdotti nel mix dai cambiamenti nelle dinamiche mondiali. L'improvviso aumento dei prezzi delle azioni dovrebbe essere visto come un avvertimento che le fluttuazioni sono una parte inseparabile dei mercati che si manifestano in tempi di instabilità garantita.

La differenza nella volatilità di dicembre offre agli investitori un nuovo insieme di lezioni da seguire. Basandosi sull'esperienza passata, le entità aziendali si aspettano generalmente che le situazioni continuino a crescere nella stessa direzione; tuttavia, un tale cambiamento indica la necessità di rimanere all'erta e vigili rispetto a nuove tendenze.

Il post La tendenza del VIX di quest'anno: stabilità o incertezza in arrivo? è apparso per primo su Crypto News Land.