Nell'immenso universo del trading di contratti su criptovalute, esiste una “regola del 20/80” comunemente accettata. Essa funge da confine invisibile, dividendo i trader in due grandi schieramenti. Il 20% dei trader d'élite, come stelle brillanti nel cielo notturno, con la loro intelligenza sovrumana e decisioni ferme, si ergono saldi in un mercato tempestoso, raccogliendo ricchezze invidiabili. Mentre l'80% restante dei trader è come navi alla deriva in un vasto oceano, costantemente alla ricerca di quella debole luce che li guidi.

In queste acque piene di incognite e sfide, ho un amico che ha anche vissuto un lungo e tortuoso viaggio di esplorazione. Ha cercato di comprendere l'andamento futuro del mercato tramite analisi fondamentali, ma la realtà si è rivelata come uno specchio freddo, che rifletteva senza pietà i suoi fallimenti. Ha speso molto tempo ed energie a raccogliere dati su prezzi spot, bilanci di offerta e domanda, e sull'ambiente economico, ma due anni di perdite sono state come uno schiaffo sonoro, costringendolo a riesaminare la sua strategia di trading.

Successivamente, si è rivolto all'analisi tecnica, sperando di catturare i punti di inversione del mercato tracciando linee e studiando indicatori tecnici. Tuttavia, dopo un anno di sforzi, era ancora segnato e pieno di dubbi e frustrazioni. Ha iniziato a dubitare se quegli indicatori tecnici e grafici potessero davvero offrirgli un vantaggio nel trading.

In mezzo alla disperazione e alla confusione, ha provato ad analizzare la situazione finanziaria, cercando di valutare la direzione futura del mercato attraverso le variazioni dei volumi e delle transazioni. Ma il risultato è stato ancora deludente, sembrava essere intrappolato in un labirinto senza uscita.

Tuttavia, il destino porta sempre opportunità nei momenti più inaspettati. In un'occasione casuale, ha letto un'intervista a un trader di successo. Questo trader sosteneva che il suo metodo di trading fosse straordinariamente semplice: una media mobile. Inizialmente, il protagonista non ci credeva, anzi, pensava che fosse una follia. Ma per curiosità e per un'inquietudine interiore, decise di provare questo apparente semplice ma misterioso strategia di trading.

Ha fatto aiutare un collega a programmare il codice della strategia della media mobile e lo ha caricato sul grafico del trading dei contratti su criptovalute. Quando ha visto quella media mobile muoversi liberamente sul grafico, ogni incrocio accompagnato da chiari segnali di apertura e chiusura, è sembrato essere colpito da una forza misteriosa. In quel momento, gli è sembrato di vedere i frammenti di conoscenza accumulati negli anni di trading collegati da quella media mobile, formando un sistema di trading completo e potente.

Ha iniziato a rendersi conto che il vero trading non consiste nel prevedere l'andamento del mercato, ma nell'imparare a gestire l'incertezza dopo aver aperto una posizione. Sebbene il metodo della media mobile sia semplice, implica un modo di guadagnare che si allinea con la natura del mercato. Quando l'andamento dei prezzi è sopra la media mobile, sceglie di mantenere la posizione long; quando è sotto, sceglie di mantenere la posizione short. La chiave per guadagnare sta nel saper gestire abilmente le perdite e le posizioni in profitto.

Per verificare l'efficacia di questa strategia, ha effettuato un backtest quantitativo. I risultati sono stati sorprendenti: questa strategia della media mobile apparentemente semplice ha superato l'80% dei trader, rivelandosi un modo profittevole di fare trading anche in un anno.

Ha compreso che il cuore del trading non sta nel prevedere l'andamento del mercato, ma nel gestire la relazione tra rischio e rendimento. Per rimanere in piedi nel mercato, deve costruire una propria logica e un sistema di trading. Da quel momento, ha intrapreso un nuovo percorso di trading, non più perseguendo ciecamente le previsioni di mercato, ma concentrandosi su come gestire meglio l'incertezza dopo aver aperto una posizione. Ha imparato a fermare le perdite in modo deciso quando è in rosso e a mantenere le posizioni con pazienza quando è in profitto, lasciando che i profitti crescano naturalmente. E tutto questo cambiamento è derivato da quella media mobile apparentemente semplice ma piena di saggezza.