Questa strategia di trading è basata sulla teoria di Dow + teoria di Chan + MACD, utilizzando la teoria di Dow per giudicare la direzione del mercato, la teoria di Chan per cercare punti di acquisto e vendita, e il MACD per affinare il punto di ingresso. Il nucleo di questa strategia di trading è utilizzare l'inerzia della tendenza, seguire la grande tendenza e opporsi alla piccola tendenza per aumentare il tasso di successo, e utilizzare stop loss a livelli inferiori per capitalizzare su movimenti di mercato più ampi, migliorando il rapporto rischio-rendimento.
Di seguito sono riportati i dettagli specifici della strategia di trading, che potrebbero non essere completamente applicabili a te, ma spero possano darti qualche spunto.
Passo uno: Determinare il mercato di trading.
Attualmente mi occupo principalmente di futures domestici, occasionalmente di azioni; il contenuto seguente è relativo al mercato dei futures, ma è certo che anche nel trading di azioni è efficace, solo che alcuni parametri devono essere ottimizzati in base al prodotto, il principio è lo stesso.
Passo due: Determinare il prodotto di trading.
Tratto solo tre prodotti: ferro, metanolo e carburante. Perché questi tre prodotti hanno un grande volume di scambi, sono attivi e relativamente stabili. La scelta del prodotto di trading è molto correlata al tuo carattere e alla grandezza del tuo capitale. Le persone impazienti non dovrebbero operare in prodotti con bassa volatilità come il pasto di soia o il mais, mentre quelle più timide dovrebbero evitare prodotti come il nichel. Consiglio ai principianti di concentrarsi inizialmente solo su ferro e metanolo.
Passo tre: Determinare il livello di trading
Il livello è estremamente importante per il trading! Nella stessa situazione di mercato, guardando da prospettive di livelli diversi, si possono trarre conclusioni completamente opposte. Ad esempio, a livello di 4 ore, potrebbe essere un momento per andare short, ma passando a 30 minuti si può concludere che è un momento per andare long; ciò è del tutto normale. Pertanto, è fondamentale determinare il livello di trading. Allo stesso modo, come scegliere il livello di trading appropriato è fortemente correlato al tuo carattere, al tuo capitale e al prodotto.
Se sei una persona impaziente e operi a livello giornaliero, con una candela che dura un giorno, sarà difficile per te;
Se hai un capitale di 1 miliardo, sicuramente non ti consiglierò di operare a livello di 5 minuti;
Per prodotti come il mais, che hanno una volatilità relativamente bassa, utilizzare un livello di 5 minuti è chiaramente inappropriato.
Pertanto, è fondamentale combinare il tuo carattere, il tuo capitale e i prodotti di trading per scegliere dinamicamente il periodo. Per me, faccio operazioni ogni 30 minuti e intervalli di 5 minuti. Qui prendo in prestito il concetto di livello dalla teoria di Chan, che trovo molto utile. Per quanto riguarda i concetti specifici di penna e segmento, puoi leggere il libro originale sulla teoria di Chan.
Passo quattro: Determinare la dimensione della posizione di trading
Si consiglia di impostare l'importo di stop loss per ogni operazione al 2% della posizione. Perché impostare questo importo varia da persona a persona; puoi impostare il 3%, il 5%, non ci sono problemi, ma il singolo stop loss non dovrebbe superare il 5% della posizione.
Il numero di contratti da ordinare = posizione * 2% / livello di stop loss / unità di trading
Ad esempio, se hai una posizione di 300.000, il livello di stop loss impostato attualmente è di 30 punti, e il prodotto di trading è il ferro, quindi il numero massimo di contratti da ordinare in un colpo solo = 300000*2%/30/10=20, il che significa che puoi ordinare un massimo di 20 contratti in una volta. Come impostare il livello di stop loss dipende dalle regole di ingresso che seguiranno.
Passo cinque: Determinare la direzione della tendenza
Per il mercato dei futures, ci sono due direzioni, long e short, quindi prima di entrare nel mercato, è fondamentale determinare se si vuole andare long o short. Uso la definizione di tendenza dalla teoria di Dow.
Tendenza al rialzo: i massimi continuano ad alzarsi e i minimi anche, si opera solo long.
Tendenza al ribasso: i massimi continuano a diminuire e i minimi anche, si opera solo short.
Tendenza laterale: massimi che continuano a diminuire e minimi che continuano ad alzarsi, osservare senza operare, fino a quando non si sviluppa una tendenza al rialzo o al ribasso.
Passo sei: Modalità di ingresso
Dopo aver determinato la tendenza nel passo precedente, possiamo elaborare un piano specifico di ingresso, prendendo come esempio una tendenza al rialzo.
Se si verifica una tendenza al rialzo a livello di 30 minuti, dobbiamo attendere un ritracciamento di 30 minuti, e questo ritracciamento non deve rompere il minimo precedente, altrimenti si trasformerà in una tendenza laterale. A quel punto, possiamo passare a un livello di 5 minuti, osservando se si verifica una divergenza sul MACD per determinare se la penna di 30 minuti è finita. Entriamo long quando si verifica un incrocio dorato con divergenza a livello di 5 minuti, impostando lo stop loss leggermente sotto il punto di formazione attuale. Attenzione: ogni operazione deve avere uno stop loss; se si raggiunge il livello di stop loss, bisogna chiudere senza condizioni, senza alcuna speranza di recupero, altrimenti il mercato ti insegnerà una lezione.
Prendendo come esempio il recente ferro, a livello di 30 minuti c'è chiaramente una tendenza al rialzo; ora si è verificato un ritracciamento, desidero entrare long, quindi passo a un livello di 5 minuti, aspettando che si verifichi una divergenza sul MACD, e poi entro con un ordine long dopo l'incrocio dorato, impostando lo stop loss leggermente sotto il fondo di formazione attuale, lo stop loss è di 20 punti, il profitto massimo è di 130 punti, e il rapporto rischio-rendimento può superare 6:1.
Passo sette: Protezione
Quando il rapporto rischio-rendimento raggiunge 1:1, sposta il livello di stop loss al punto di costo, questo è una questione di abitudine personale. Mi piace farlo, perché mi dà un'enorme sicurezza, e non aprirò nuove posizioni fino a quando la precedente non raggiunge la protezione. Una volta raggiunta la protezione, considero l'operazione un successo.
Passo otto: Riduzione della posizione
1. Raggiungere il livello di resistenza, si verifica una doppia candela ribassista o una lunga ombra superiore, ridurre la posizione della metà.
2. Rompere la media mobile a 10, ridurre la posizione della metà.
Quello sopra è relativo al livello di 5 minuti, le condizioni 1 e 2 riducono la posizione una sola volta, l'altra condizione viene ignorata.
Passo nove: Spostamento dello stop loss
Dopo aver ridotto la posizione, se i massimi continuano a essere superati, sposta il livello di stop loss al punto di un chiaro minimo precedente, questo è relativo al livello di 5 minuti.
Passo dieci: Uscita
1. Il prezzo rompe il livello di stop loss, chiudere la posizione.
2. Prima della chiusura, il conto è in stato di perdita, chiudere manualmente.
Le strategie sopra possono essere usate direttamente dalla maggior parte delle persone. C'era anche una strategia di ricarico e aumento della posizione, ma non la inserirò per non danneggiare i principianti. Se riesci a seguire la strategia di trading sopra, non dovresti avere problemi a ottenere un profitto stabile e modesto. Se desideri profitti enormi, dovrai studiare attentamente le strategie di ricarico e aumento della posizione.
Ma, come ho detto, il fattore decisivo nel trading è l'essere umano; la stessa strategia di trading può avere risultati enormemente diversi a seconda della persona, e ci sono persone che guadagnano tantissimo e altre che perdono tutto, il che è molto normale.
L'obiettivo finale del trading è comunque studiare la natura umana.