Il giorno scorso, il prezzo del Bitcoin è sceso rapidamente, scendendo una volta sotto 59.000, con conseguente liquidazione di oltre 100 milioni di dollari USA in posizioni lunghe. La volatilità realizzata fino al 70%+ durante il giorno, unita alla corsa dei prezzi, ha distrutto liquidità e ha spinto significativamente al rialzo il prezzo delle opzioni a breve termine, ma la volatilità implicita nel back-end rimane relativamente piatta, causando un significativo appiattimento della struttura complessiva delle scadenze. L'analisi ha sottolineato che le possibili ragioni di questo fenomeno includono l'imminente pagamento di 1 miliardo di dollari ai creditori di Mt. Gox e il recente rimborso del debito di Celsius di 2,53 miliardi di dollari agli utenti.

Fonte: Deribit (al 28 AGOSTO 16:00 UTC+8)

Fonte: SignalPlus, ATM Vol

Da un altro punto di vista, le violente fluttuazioni dei prezzi hanno causato un nuovo aumento del Vol Premium nella coda e gli indicatori Fly di BTC ed ETH sono entrambi rimbalzati in modo significativo. Ma la loro performance non è coerente in termini di Vol Skew. Ciò che è più evidente è il forte calo dell'RR front-end di ETH da Flow, dovuto principalmente alla domanda di opzioni put. Forse alcune recenti operazioni di trasferimento della Fondazione Ethereum stanno ancora influenzando il mercato.

Fonte: SignalPlus, Fly

Fonte: SignalPlus, RR

Fonte dati: SignalPlus, distribuzione delle transazioni Deribit BTC ETH

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