Wu Shuo ha appreso che secondo Greekslive, con il rilascio dei dati PPI e CPI, le aspettative di volatilità del mercato sono diminuite in modo significativo, con un conseguente calo significativo della volatilità implicita (IV) di ciascun termine principale IV sceso di oltre 20 % questa settimana e IV a medio e lungo termine Anche in calo di circa il 5%. Si tratta di un calo raro, con i venditori istituzionali che hanno tratto grandi profitti dal calo, recuperando le perdite derivanti dalle coperture dell’ultimo mese. L'attuale struttura delle scadenze è tornata a livelli molto alti e quasi bassi, il mercato potrebbe entrare in un periodo di stabilità e il rapporto prezzo/prestazioni della vendita di opzioni a medio termine sembra migliore.