Notizie di ChainCatcher, l'osservatore macro di Greeks.live Adam ha pubblicato sulla piattaforma social che con la successiva implementazione di PPI e CPI, le aspettative di volatilità del mercato sono diminuite in modo significativo, il che a sua volta ha promosso un calo significativo dell'IV di ciascun termine principale.

Questa settimana l'IV a breve termine è diminuita di oltre il 20%, mentre anche l'IV a medio e lungo termine è diminuita di circa il 5%. Questo tipo di calo della volatilità implicita IV è relativamente raro nel mercato delle opzioni. I venditori, principalmente le istituzioni, possono recuperare molti profitti in questo ciclo di declino per compensare le perdite di copertura causate dalle enormi fluttuazioni dell'ultimo mese. Ora che la struttura a termine è tornata a una solida struttura di molto alto e quasi basso, il mercato potrebbe stabilizzarsi per un periodo di tempo.