Secondo BlockBeats News, il 15 agosto Adam, un ricercatore macro di Greeks.live, ha pubblicato sui social media che, man mano che l'IPC e l'IPC venivano implementati uno dopo l'altro, le aspettative di volatilità del mercato diminuivano significativamente, il che a sua volta determinava un calo significativo nel IV di ciascun termine principale. L'IV a breve termine è sceso di oltre il 20% questa settimana, mentre anche il medio e lungo termine è sceso di circa il 5%.
Questo tipo di calo della volatilità implicita IV è relativamente raro nel mercato delle opzioni. I venditori, principalmente le istituzioni, possono recuperare molti profitti in questo ciclo di declino per compensare le perdite di copertura causate dalle enormi fluttuazioni dell'ultimo mese.
Ora che la struttura a termine è tornata a una solida struttura di molto alto e quasi basso, il mercato potrebbe essersi stabilizzato per un po’ e il rapporto prezzo/prestazioni della vendita di opzioni a medio termine sembra ora migliore.