Secondo BlockBeats, il BitVol Index, una misura della volatilità implicita prevista a 30 giorni di Bitcoin, è aumentato a 65,36 il 25 dicembre, segnando un aumento del 3,3% in un solo giorno. L'indice, sviluppato dalla società di indici finanziari T3 Index in collaborazione con la piattaforma di trading di opzioni LedgerX, riflette la volatilità implicita nei prezzi delle opzioni Bitcoin negoziabili.
La volatilità implicita deriva dai prezzi effettivi delle opzioni, calcolati utilizzando il modello di determinazione del prezzo delle opzioni Black-Scholes. Questo modello utilizza il prezzo effettivo delle opzioni e altri parametri, esclusa la volatilità, per determinare la volatilità implicita. Il prezzo effettivo delle opzioni è determinato dalle azioni competitive di numerosi trader di opzioni, rendendo la volatilità implicita una rappresentazione delle opinioni e delle aspettative dei partecipanti al mercato sulle future condizioni di mercato. In quanto tale, è considerata la stima più vicina della vera volatilità in quel momento.
