Molti amano confrontare periodi storici per cercare di predire il futuro. Preferiamo utilizzare algoritmi di identificazione frattale automatica per trovare i periodi più simili.
Un'analisi degli ultimi 365 giorni dell'S&P500 mostra un'elevata correlazione con il periodo dal 15 settembre 2005 al 12 luglio 2007, noto anche come crisi finanziaria del 2007-2008. Questo grafico utilizza l'algoritmo di correlazione incrociata per identificare un periodo nella storia dell'S&P500 che meglio corrisponde agli ultimi 365 giorni. Davvero molto interessante.
Il secondo grafico utilizza la tecnica Dynamic Time Warping (DTW), che può distorcere il tempo per trovare il modello più simile agli ultimi 365 giorni dell'S&P500. In questo caso, ha identificato il periodo dal 2020 al 2021 come la corrispondenza più vicina agli ultimi 365 giorni dell’indice S&P500.
Possiamo applicare questa analisi a qualsiasi asset, sia nei mercati tradizionali che nelle criptovalute. Nell'esempio seguente, viene presentato un modello davvero simile per BTC/USD, dove gli ultimi 365 giorni sono simili all'anno 2019.
Questi tipi di analisi statistiche servono solo come riferimento di ricerca e per automatizzare analisi che di solito richiedono molto tempo per gli analisti, senza alcuna intenzione di consulenza finanziaria.
