Secondo BlockBeats, il BitVol Index, una misura della volatilità implicita prevista a 30 giorni di Bitcoin, ha registrato un notevole aumento il 13 novembre. L'indice, sviluppato dalla società di indici finanziari T3 Index in collaborazione con la piattaforma di trading di opzioni LedgerX, è salito a 62,32, segnando un aumento dell'8,18% in un solo giorno.
Il BitVol Index è progettato per misurare la volatilità prevista derivata dai prezzi delle opzioni Bitcoin negoziabili. La volatilità implicita, in questo contesto, si riferisce alla volatilità implicita nei prezzi effettivi delle opzioni. Viene calcolata utilizzando il modello di determinazione del prezzo delle opzioni Black-Scholes, che incorpora il prezzo effettivo delle opzioni e altri parametri, esclusa la volatilità, per dedurre la cifra della volatilità.
Il prezzo effettivo delle opzioni è determinato dalle azioni competitive di numerosi trader di opzioni. Di conseguenza, la volatilità implicita è considerata un riflesso delle opinioni e delle aspettative dei partecipanti al mercato in merito alle condizioni di mercato future, rendendola un'approssimazione vicina alla vera volatilità in quel momento.
