Secondo BlockBeats, il 17 luglio l'indice BitVol (Bitcoin Volatility), lanciato dalla società di indicizzazione finanziaria T3 Index in collaborazione con la piattaforma di trading di opzioni LedgerX, è salito a 57,95, segnando un aumento giornaliero del 7,18%.
L'indice BitVol misura la volatilità implicita prevista a 30 giorni derivata dai prezzi delle opzioni Bitcoin negoziabili. La volatilità implicita si riferisce alla volatilità implicita nei prezzi effettivi delle opzioni. Viene calcolato utilizzando la formula di determinazione del prezzo delle opzioni di Black-Scholes, dove il prezzo effettivo dell'opzione e altri parametri, esclusa la volatilità (σ), vengono inseriti nella formula per ricavare la volatilità implicita.
Il prezzo effettivo delle opzioni è determinato dalla concorrenza tra numerosi trader di opzioni. Pertanto, la volatilità implicita rappresenta le opinioni e le aspettative dei partecipanti al mercato per il futuro del mercato, rendendola l'approssimazione più vicina alla volatilità in tempo reale in quel momento.
