Odaily Planet Daily News Mentre l'ETF spot di Ethereum sta per essere quotato, gli investitori si sono riversati nel mercato delle opzioni per coprire o proteggere le posizioni di mercato esistenti dalle fluttuazioni dei prezzi. Secondo i dati di Deribit e Kaiko, la volatilità implicita (IV) è aumentata in diversi intervalli di tempo. Ciò suggerisce una maggiore domanda di opzioni o derivati ​​che proteggono dalle oscillazioni dei prezzi. L’attività di copertura è stata più pronunciata nei contratti a breve termine, con la volatilità implicita determinata dai contratti di opzione in scadenza il 19 luglio rispetto alle opzioni in scadenza il 26 luglio che è stata relativamente elevata di recente. Secondo i dati Kaiko, gli IV con scadenza il 19 luglio sono saliti al 62% lunedì dal 53% di sabato, superando gli IV con scadenza il 26 luglio. "L'aumento del Contratto IV del 19 luglio dimostra che i trader sono disposti a pagare prezzi più alti per coprire le posizioni esistenti e proteggersi da ampie oscillazioni dei prezzi a breve termine", hanno affermato gli analisti di Kaiko in una nota sull'edizione di lunedì del recente aumento del Contratto IV Indicando un livello di incertezza tra i trader, i trader si aspettano anche che la volatilità di Ethereum aumenti rispetto a Bitcoin. Secondo Amberdata, lo spread medio tra gli indici di volatilità implicita di Ethereum e Bitcoin a 30 giorni (BTC DVOL ed ETH DVOL) su Deribit è stato di circa il 10% dalla fine di maggio, significativamente superiore rispetto al primo trimestre. (CoinDesk)