Secondo Odaily, un’analisi di The Cook Capital ha rivelato cambiamenti sostanziali nella volatilità implicita (IV) e nella volatilità realizzata (RV) nelle ultime due settimane. I dati indicano che il RV a medio-lungo termine, per periodi superiori ai tre mesi, si aggira generalmente attorno al 50%, mentre l'IV è tipicamente superiore al RV. Di conseguenza, il Volatility Risk Premium (VRP) per tre mesi, sei mesi e un anno è piuttosto consistente.
In termini di struttura della volatilità, la volatilità implicita forward (FWD IV) per dicembre, rispetto a settembre, è pari al 66%. Questo cambiamento significativo nei parametri di volatilità in un breve periodo indica potenziali cambiamenti nelle dinamiche di mercato e nel sentiment degli investitori. Tuttavia, le implicazioni specifiche di questi cambiamenti restano da vedere. L'analisi di Cook Capital fornisce preziose informazioni sull'attuale panorama della volatilità, che potrebbero essere determinanti per gli investitori e i partecipanti al mercato nel prendere decisioni informate.