I trader di Bitcoin di Coinspeaker si proteggono dal ribasso mentre il rapporto Put-Call sale sopra uno
Una recente correzione dei prezzi nel mercato Bitcoin (BTC) ha sconvolto il settore del trading di opzioni. Gli analisti segnalano un aumento significativo delle scommesse al ribasso. I trader mostrano crescenti preoccupazioni riguardo alla traiettoria dei prezzi a breve termine di Bitcoin, il che è evidente nel crescente interesse aperto per le opzioni put e nella crescente volatilità implicita.
I dati sulle opzioni indicano un sentimento ribassista
Deribit, uno dei principali scambi di derivati di criptovaluta, mostra che il rapporto put-call per gli interessi aperti delle opzioni Bitcoin ha superato uno mentre ci avviciniamo alla scadenza settimanale di questo venerdì. Questo aumento indica un sentimento ribassista nel mercato perché i trader si stanno impegnando in un numero significativamente maggiore di opzioni put, che traggono profitto se il prezzo scende, rispetto alle opzioni call che beneficiano degli aumenti di prezzo.
Foto: Deribit
I dati di Deribit evidenziano che i trader si stanno concentrando su opzioni put a prezzi di esercizio di $ 58.000, $ 52.000 e $ 48.000. Questo comportamento suggerisce che i trader anticipano un potenziale supporto a questi livelli di prezzo o si stanno attivamente proteggendo da un calo.
ETC Group, fornitore leader di soluzioni di investimento in asset digitali, ha approfondito questa tendenza nel suo rapporto di lunedì. Hanno dichiarato:
“Un aumento dell’open interest delle opzioni bitcoin è in gran parte guidato da un aumento dell’open interest put relativo, in linea con la recente correzione del prezzo dell’asset, poiché i trader di opzioni bitcoin aumentano le loro scommesse al ribasso e le coperture. Un picco nei rapporti di volume delle put-call così come lo skew delle opzioni a 25 delta di un mese hanno segnalato un aumento significativo della domanda di protezione dai ribassi.
La volatilità implicita di Bitcoin aumenta
Il rapporto dell’ETC Group evidenzia un aumento significativo della volatilità implicita di Bitcoin. Questo parametro, che misura le aspettative del mercato sulle future oscillazioni dei prezzi, è salito a circa il 50,5% per le opzioni at-the-money a un mese. I trader pagano un premio per le opzioni con una volatilità implicita più elevata, indicando la loro disponibilità a pagare di più per la protezione contro potenziali movimenti dei prezzi.
Inoltre, il rapporto evidenzia una “struttura di volatilità a termine invertito”, uno scenario in cui le opzioni a breve termine presentano volatilità implicite significativamente più elevate rispetto a quelle a lungo termine. Questo, secondo gli analisti di ETC Group, “può essere un segno di un eccessivo ribasso nel mercato delle opzioni”.
Al momento in cui scriviamo, Bitcoin viene scambiato a 56.129 dollari, segnando un calo dell'1,20% nelle ultime 24 ore. La criptovaluta è scesa dell'8,70% nell'ultima settimana. Nonostante la tendenza al ribasso di Bitcoin, il volume degli scambi per Bitcoin è salito notevolmente a 33,96 miliardi di dollari, segnando un aumento del 69% nelle ultime 24 ore.
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