Fino a $ 100 miliardi di scommesse Rapporto sugli utili NVDA

Lunedì, la volatilità implicita di NVIDIA per le opzioni di quella settimana era già pari al 130% e il sorriso della volatilità delle opzioni mostrava un serio pregiudizio verso destra (ovvero, le opzioni call profondamente out-of-the-money sono più costose). A quel punto, le opzioni con un prezzo di esercizio di 610 dollari (corrispondente a un aumento del 30%+ in base al prezzo delle azioni in quel momento) potevano essere vendute per 1,20 dollari. Inoltre, il patrimonio di opzioni call superiori a 550 dollari è estremamente elevato, con migliaia di posizioni per ciascun prezzo di esercizio.

Rimangono 5 giorni di negoziazione con una volatilità implicita del 130% e il corrispondente gap ER (relazione finanziaria) è almeno del 10-15%, che generalmente appare solo in titoli con importanti rischi fondamentali.L'attuale prezzo after-hours di Nvidia è 6,57 % L'aumento, sommato all'incremento intraday del 3%, è pari al 9%. Non ha raggiunto la gamma di fluttuazioni prevista dalla volatilità implicita in quel momento, quindi gli investitori che acquistano opzioni call profonde potrebbero "tornare a zero"