Nel mercato delle criptovalute, i dati sono sempre stati una base importante per le decisioni di trading. Come vedere attraverso le nuvole nei dati complicati e scoprire informazioni preziose per ottimizzare le strategie di trading è sempre stato un tema caldo nel mercato. A tal fine, OKX ha pianificato appositamente la rubrica "Insight Data" e ha collaborato con piattaforme di dati tradizionali come AICoin e Coinglass, nonché con istituzioni correlate, per partire dalle esigenze comuni degli utenti e sperare di portare alla luce metodologie di dati più sistematiche per riferimento e apprendimento del mercato.

In questo numero di "Insight Data", il team strategico di OKX e l'inventore del trading quantitativo (FMZ) hanno discusso in modo approfondito il concetto di trading quantitativo e hanno condotto una discussione dettagliata su come le persone comuni possono iniziare con il trading quantitativo. Spero che questo ti aiuti.

Team strategico OKX: il team strategico OKX è un gruppo di professionisti esperti dedicati a promuovere l'innovazione nello spazio globale delle strategie per le risorse digitali. Il team riunisce esperti in molti campi come l'analisi di mercato, la gestione del rischio e l'ingegneria finanziaria e fornisce un solido supporto per lo sviluppo strategico di OKX con la sua profonda conoscenza professionale e una ricca esperienza commerciale.

Team FMZ Quantitative: Inventor Quantitative è una società focalizzata sulla fornitura di soluzioni professionali per gli utenti del trading quantitativo di criptovalute. Inventor Quant non solo fornisce agli utenti una gamma completa di funzioni di trading quantitativo come scrittura di strategie e backtesting, motori di trading quantitativo, servizi di trading algoritmico e strumenti di analisi dei dati, ma dispone anche di una comunità di sviluppatori attiva in cui gli utenti possono comunicare e condividere esperienze.

1. Cos’è il trading quantitativo?

Team di strategia OKX: Il trading quantitativo è essenzialmente un modo di utilizzare modelli matematici e metodi statistici per eseguire automaticamente strategie di trading attraverso programmi. A differenza del trading manuale, che si basa sul processo decisionale personale, il trading quantitativo si basa su dati storici, algoritmi e indicatori tecnici per analizzare il mercato, trovare opportunità di trading e fare trading automaticamente. Il robot strategico di OKX fornisce strumenti di trading automatizzati potenti e flessibili, supporta più strategie (come griglia, strategia Martin, ecc.) e può anche eseguire test retrospettivi della strategia e trading simulato per aiutare gli utenti a trovare gli strumenti più adatti in diversi ambienti di mercato.

Team quantitativo FMZ: Il trading quantitativo è anche chiamato trading programmato. In natura non c'è nulla di misterioso. Quando gli utenti operano sul sito web o sul software dell'exchange, sia che ottengano prezzi di mercato, conti correnti, effettuino ordini, ecc., sono connessi al server dell'exchange tramite l'API corrispondente, in modo che il server possa restituire i dati di cui l'utente ha bisogno. L'API può essere vagamente intesa come l'accesso a un collegamento di rete specifico per ottenere informazioni sulla restituzione, come l'apertura di https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAP in un browser, otterrà:

{code:0,data:[{fundingRate:0.0001510608984383,fundingTime:1717401600000,instId:BTC-USDT-SWAP,instType:SWAP,maxFun

Tra questi,fundingRate:0.0001510608984383 è l'attuale tasso di finanziamento del contratto perpetuo BTC-USDT Modifica instId=BTC-USDT-SWAP nel collegamento ad altre valute per ottenere le informazioni sul tasso di finanziamento corrispondente. Allo stesso modo, dobbiamo solo accedere al collegamento API corrispondente e compilare i parametri appropriati per completare sostanzialmente le operazioni che completiamo sul sito Web o sull'APP. Se tutto questo processo è controllato da un programma e realizza il nostro scopo prefissato (trading o altro), anche questo è trading quantitativo.

In breve, tutte le acquisizioni di informazioni e le decisioni relative agli ordini e alle transazioni sono state originariamente completate dal nostro cervello. Ora possiamo affidare tutto o parte di questo processo a un programma per l'esecuzione.

2. A quale tipologia di utenti è adatto?

Team di strategia OKX: prendendo OKX come esempio, i nostri strumenti di trading quantitativo sono adatti a utenti con background/preferenze diversi, che siano principianti o utenti avanzati, possono iniziare rapidamente a utilizzare le strategie.

• Per gli utenti inesperti (trader con poca o nessuna esperienza di trading quantitativo), attualmente forniamo:

1) Interfaccia facile da usare e strategie preimpostate. Puoi scegliere le strategie preimpostate della piattaforma, come strategie di griglia, strategie di investimento fisso, ecc. Queste strategie di solito non richiedono impostazioni complicate e una conoscenza approfondita del mercato solo necessaria seleziona e configura alcuni parametri Inizia subito, non è richiesta alcuna programmazione o conoscenza tecnica approfondita.

2) Simula trading e backtest per comprendere la potenziale performance delle strategie con diverse impostazioni di parametri e ridurre i rischi nel trading reale. Queste funzionalità aiutano gli utenti ad acquisire esperienza prima di investire effettivamente denaro.

• Per gli utenti avanzati (trader con una certa esperienza di trading quantitativo o capacità tecniche), il robot strategico di Ouiyi dispone anche di strategie altamente personalizzate, come le strategie Grid e Martin che forniscono ricchi parametri avanzati o possono eseguire la strategia di trading View PineScript è adatta per gli utenti con capacità di trasformazione e analisi dei dati.

Team quantitativo FMZ: spesso entriamo in contatto con circa le seguenti 4 tipologie di utenti:

• Commercianti professionisti. Come trader professionista, il trading è il fondamento della sua vita e deve padroneggiare tutti gli strumenti avanzati per assisterlo. Pertanto, è quasi necessario padroneggiare il trading quantitativo. I trader professionisti spesso adottano strategie mature e redditizie. Programmando le strategie, queste possono essere applicate a più borse e varietà di trading, raddoppiando l'efficienza del trading.

• Appassionati di programmazione. Per i trader individuali con un background di programmazione, gli strumenti di trading quantitativo offrono un'eccellente opportunità per combinare le competenze di programmazione con il mercato delle valute digitali. Possono personalizzare le strategie di trading, sviluppare strumenti di trading in base alle loro esigenze e ottimizzare gli effetti della strategia attraverso il backtesting. Risparmia molto tempo di apprendimento nella fase iniziale.

• Trader che necessitano di strategie efficaci. Alcuni trader potrebbero non avere ancora una strategia di trading stabile e anche gli strumenti di trading quantitativi possono aiutarli. Questi strumenti di solito includono librerie di strategie e mercati di strategie. I trader possono testare altre strategie open source e trovare strategie adatte a loro attraverso l'analisi dei dati e l'ottimizzazione del backtest.

• Commercianti ordinari che hanno la capacità di apprendere. Anche i trader ordinari senza esperienza di programmazione possono trarre vantaggio dalle capacità di automazione fornite dagli strumenti di trading quantitativo. Utilizzando piattaforme di trading quantitativo già pronte come FMZ Quantitative, possono facilmente impostare strategie di trading e utilizzare la funzione di backtesting per valutare l'effetto della strategia, migliorando così l'efficienza del trading e riducendo gli errori umani nelle operazioni reali.

3. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi rispetto al trading manuale?

OKX Strategy Team: Il vantaggio del trading quantitativo è che è più sistematico e obiettivo. Le transazioni vengono eseguite attraverso algoritmi e regole preimpostati, evitando l'interferenza delle emozioni sul processo decisionale. Anche l'efficienza del trading è molto elevata, può elaborare grandi quantità di dati e condurre scambi ad alta frequenza e cogliere opportunità di mercato 24 ore su 24, 7 giorni su 7 senza fermarsi. Gli utenti possono anche testare e ottimizzare le strategie attraverso dati storici per migliorare l'affidabilità e la testabilità della strategia.

Ma il trading quantitativo non è perfetto. Innanzitutto presenta un certo grado di complessità. Alcune strategie avanzate richiedono conoscenze statistiche e finanziarie professionali e la soglia è relativamente alta. In secondo luogo, il trading quantitativo potrebbe fare troppo affidamento sui dati storici per ottimizzare i parametri della strategia e la performance effettiva del mercato potrebbe non essere quella prevista. Poiché i prezzi di mercato si muovono secondo l’ipotesi del cammino casuale, le performance passate potrebbero non essere indicative del potenziale profitto futuro, fenomeno noto come overfitting della strategia. Infine, la performance delle strategie di trading quantitativo in diverse condizioni di mercato può variare, richiedendo un costante aggiustamento e ottimizzazione per adattarsi ai cambiamenti del mercato.

Team quantitativo FMZ: In effetti, il trading manuale e il trading quantitativo non sono antagonisti. Un eccellente trader quantitativo è spesso anche un trader manuale qualificato. Questi due metodi di trading possono completarsi a vicenda e possono essere utilizzati insieme per ottenere maggiori vantaggi. I buoni trader quantitativi devono avere una profonda conoscenza del mercato. Il mercato è complesso e mutevole. Sebbene il trading quantitativo si basi su dati e algoritmi, la base di questi dati e algoritmi è ancora una profonda comprensione del mercato. Solo comprendendo il meccanismo operativo del mercato, i fattori che influenzano e la relazione tra i vari asset i trader quantitativi possono progettare strategie di trading efficaci. Pertanto, i trader di volume devono possedere una solida conoscenza del mercato, che spesso viene accumulata anche attraverso il trading manuale.

Secondo la nostra esperienza i vantaggi sono grossomodo tre:

1. Automatizzare l'esecuzione delle policy ed evitare l'intervento manuale.

A volte la strategia stessa è redditizia, ma il costante intervento umano porta a perdite. Il trading programmato può eseguire automaticamente strategie di trading preimpostate senza intervento manuale. Ciò significa che i trader possono impostare le condizioni per l’acquisto e la vendita e il programma eseguirà automaticamente l’operazione quando le condizioni saranno soddisfatte, evitando così fluttuazioni emotive ed errori umani. Il programma viene eseguito 24 ore su 24 senza interruzioni, eliminando la necessità di fissare a lungo il disco.

2. Può soddisfare transazioni che si basano su bassa latenza, alta frequenza e calcoli complessi.

Il trading manuale è limitato dalla reazione umana e dalla velocità di calcolo, che è lungi dall’essere paragonabile all’esecuzione del programma. Queste esigenze possono essere soddisfatte solo dal trading quantitativo.

3. Il trading quantitativo può utilizzare dati storici per testare e ottimizzare le strategie di trading.

Valutare l'efficacia di una strategia simulando la sua performance nei mercati passati. Questo metodo può aiutare i trader a ottimizzare le proprie strategie prima del trading reale e ad aumentare la probabilità di profitto. Tuttavia, molti trader manuali fanno trading in base ai loro sentimenti e utilizzano il trading reale per tentativi ed errori, con un elevato costo di tempo e denaro. In effetti, la maggior parte delle strategie quantitative derivano dall’analisi dei dati.

Naturalmente, il trading quantitativo non è perfetto e presenta alcuni svantaggi:

1. Elevati requisiti tecnici:

Rispetto al trading manuale, il trading quantitativo richiede ulteriori capacità di programmazione e analisi dei dati e la soglia è più alta. Iniziare con la quantificazione costerà senza dubbio molto tempo e molto apprendimento, e non vi è alcuna garanzia di ritorno sull’investimento.

2. Costi più elevati:

I costi di costruzione e manutenzione dei sistemi di trading quantitativo sono elevati, soprattutto per il trading ad alta frequenza, che richiede una grande quantità di risorse hardware e dati. Questi costi fissi verranno sostenuti indipendentemente dai profitti o dalle perdite della strategia.

3. Rischio di mercato:

Sebbene il trading quantitativo possa ridurre l’errore umano, esistono ancora rischi di mercato e il fallimento delle strategie può portare a gravi perdite. Tuttavia, le strategie quantitative sono scritte in anticipo e sottoposte a test retrospettivi sulla base di dati storici, che presentano alcune limitazioni e non possono tenere il passo con i cambiamenti esterni al mercato. I trader manuali, d’altro canto, possono formulare rapidamente giudizi esaurienti su varie informazioni presenti nel mercato e sono più sensibili ai cambiamenti del mercato.

4. Come iniziano gli utenti inesperti?

OKX Strategy Team: In generale, il trading quantitativo è impegnativo per i principianti, ma non è impossibile iniziare. Ecco alcuni suggerimenti per aiutare gli utenti inesperti a padroneggiare meglio il trading quantitativo:

1. Apprendere le conoscenze di base: in primo luogo, comprendere i principi di base della strategia e l'impatto delle diverse impostazioni dei parametri sulla performance della strategia. Questo è il primo passo verso il successo.

2. Scegli il robot strategico appropriato: scegli il robot strategico appropriato in base al tuo giudizio sulle condizioni di mercato. Ad esempio, in mercati volatili, una strategia di rete può essere una buona scelta.

3. Inizia con strategie semplici: inizia con le strategie di trading più basilari, apprendile e implementale gradualmente, quindi introduci gradualmente strategie più complesse.

4. Concentrarsi sulla gestione del rischio: imparare a stabilire e implementare strategie efficaci di gestione del rischio e stop-loss.

Team quantitativo FMZ: Quando si parla di trading programmatico, molte persone pensano che la soglia sia alta e che la tecnologia sia complicata. In effetti, imparare il trading programmatico è diventato molto semplice ora. L'exchange integra strategie comuni e team quantitativi come FMZ Quantitative forniranno servizi one-stop. Insieme a modelli linguistici di grandi dimensioni come ChatGPT per assistere la programmazione, gli utenti inesperti avranno un percorso molto realistico e fattibile per iniziare e persino diventare esperti nel trading programmatico. . L’unico ostacolo è la mobilità. Se sei un utente nuovo al trading e hai molte idee di trading, imparare il trading programmatico ti renderà ancora più potente. Ecco i passaggi che riteniamo adatti per iniziare a operare con i trader di valuta digitale senza alcuna esperienza di programmazione:

1. Familiarità con le strategie quantitative di base:

Capire come utilizzare il modulo di trading strategico di OKX Exchange ti aiuterà ad avere una comprensione preliminare del trading strategico. Per la maggior parte dei trader, queste funzionalità sono sufficienti. Se hai più idee da implementare, puoi continuare a saperne di più.

2. Impara i linguaggi di programmazione:

Si consiglia di imparare Javascript (JS) e Python ed è necessario padroneggiarne solo l'utilizzo di base. Quando scrivi strategie, impara e fai pratica allo stesso tempo e migliorerai rapidamente. Il linguaggio di programmazione JS è relativamente semplice e sulla piattaforma FMZ sono disponibili molte strategie open source da semplici a complesse come riferimento. Python è il linguaggio più comunemente utilizzato per l'elaborazione dei dati ed è molto comodo eseguire analisi statistiche in combinazione con Jupyter Notebook. Durante questo periodo, puoi anche imparare alcune analisi dei dati. Ci sono molti libri ed esercitazioni Python correlati che consiglio "Utilizzo di Python per l'analisi dei dati"). A seconda della base di studio, sono necessarie circa 1-2 settimane per studiare 4 ore al giorno.

3. Leggi i libri di trading quantitativo di base:

Ci sono molti libri correlati, puoi cercare da solo. Puoi leggerlo rapidamente e comprendere i tipi di strategie, controllo del rischio, valutazione della strategia, ecc. Il trading quantitativo coinvolge finanza, matematica e programmazione ed è molto ricco di contenuti. Le strategie effettivamente applicabili al mercato non le troverete direttamente nel libro. Leggere libri, rapporti di ricerca e articoli pertinenti è un processo a lungo termine.

4. Studia i documenti API di scambio e i relativi esempi e crea alcune strategie di implementazione reali:

Si consiglia di iniziare tramite la piattaforma quantitativa FMZ. I ricchi documenti ed esempi riducono notevolmente la soglia per il trading reale. Questo passaggio richiede la padronanza dell'architettura delle policy di base e la risoluzione di problemi comuni, come la gestione degli errori, il controllo della frequenza di accesso, la tolleranza agli errori delle policy, il controllo dei rischi, ecc. Scrivi alcuni semplici moduli, come price push, iceberg commission, ecc., per esercitare la tua capacità di scrivere strategie di offerta reali. Effettua il backtest di alcune strategie di base, come la griglia, le strategie bilanciate, ecc. Unisciti a gruppi pertinenti e impara a porre le domande giuste e a cercare post pertinenti.

5. Verifica la strategia attraverso il backtesting e il trading simulato, migliorala continuamente e infine avvia il trading vero e proprio:

I trader esperti hanno già le proprie idee strategiche e possono verificare e migliorare la strategia attraverso il backtesting e il trading simulato, per poi iniziare il trading vero e proprio. La gioia di portare a termine una strategia completa e vedere l'ordine essere effettuato automaticamente è indescrivibile. Se non hai ancora una tua strategia, puoi prima completare alcuni arbitraggi backtest di strategie open source, strategie di griglia per più coppie di trading, ecc. per esercitare le tue capacità di programmazione in tempo reale.

6. Continua a leggere, pensare, comunicare, analizzare, fare backtesting e fare trading reale, ed esercitati ripetutamente:

Man mano che la difficoltà aumenta gradualmente, l’apprendimento si approfondisce gradualmente e l’abilità continuerà a migliorare.

5. Quali precauzioni dovrebbero essere prese quando si utilizza il trading quantitativo?

Team strategico OKX:

Infatti, riteniamo che gli utenti debbano prestare attenzione ai seguenti tre punti quando utilizzano il trading quantitativo:

1. Il trading quantitativo deve essere redditizio:

Molte persone credono che il trading quantitativo si basi su algoritmi complessi e analisi dei dati, quindi deve essere in grado di realizzare profitti stabili. Tuttavia, il trading quantitativo non garantisce un profitto certo. Sebbene le strategie quantitative ottimizzino le decisioni di trading attraverso dati e algoritmi, fattori come l’incertezza del mercato, gli errori nelle ipotesi del modello e l’adattamento eccessivo della strategia possono portare a perdite. Il trading quantitativo deve ancora far fronte al rischio di rischio di mercato e di fallimento della strategia. La chiave è scegliere strategie di trading appropriate in diverse condizioni di mercato e impostare ragionevolmente i parametri delle strategie corrispondenti.

2. Il trading quantitativo è adatto solo alle grandi istituzioni e agli utenti con un patrimonio netto elevato:

I singoli investitori possono anche utilizzare piattaforme di trading quantitativo e strumenti open source sul mercato per partecipare al trading quantitativo. Ad esempio, strumenti come la strategia della griglia, la strategia Martin e la strategia del segnale forniti da OKX sono tutti gratuiti. Sebbene il trading ad alta frequenza richieda elevati requisiti finanziari e tecnici, i tipi di strategie di cui sopra non richiedono necessariamente enormi quantità di capitale.

3. I risultati del backtest rappresentano la performance futura:

Il backtesting è solo un mezzo per valutare una strategia ma non garantisce le prestazioni future. I cambiamenti nell'ambiente di mercato, le deviazioni dalle ipotesi del modello e l'eccessivo adattamento della strategia (eccessiva ottimizzazione dei dati storici) possono far sì che i risultati di trading effettivi siano inferiori a quelli attesi. I risultati dei test retrospettivi devono essere combinati con le condizioni reali del mercato e con una solida gestione del rischio per valutarne l’affidabilità.

Team quantitativo FMZ: In effetti, la maggior parte delle persone non ha una profonda conoscenza del trading quantitativo ed è soggetta a malintesi. Abbiamo riassunto questi malintesi comuni e li abbiamo condivisi con i lettori:

1. Il trading quantitativo può essere redditizio?

Molti trader si rivolgono al trading quantitativo dopo aver perso denaro nel trading manuale, sperando di ottenere profitti rapidi e considerandolo come una paglia. Tuttavia, la redditività dipende più dalla logica della strategia di trading che dallo strumento stesso. Anche se viene sviluppata una strategia di trading automatico ideale, nel trading reale potrebbero verificarsi vari problemi imprevisti, con conseguenti effetti strategici insoddisfacenti. Pertanto, il trading programmatico non è una garanzia di redditività, ma richiede una continua ottimizzazione e aggiustamento delle strategie.

2. Non ci sono errori nel trading quantitativo?

Sebbene il trading quantitativo riduca l’errore umano, introduce anche altri errori. Ad esempio, la perdita della chiave API può portare a una manipolazione dannosa dei fondi del conto. Inoltre, bug o eccezioni non gestite nella strategia possono portare a transazioni errate o addirittura a conseguenze catastrofiche. Per evitare questi problemi, i trader devono adottare rigorose misure di sicurezza e condurre test e verifiche sufficienti prima di implementare programmi di trading per garantire la robustezza e l'affidabilità dei programmi.

Conclusione

Quanto sopra è il terzo numero della rubrica "Insight Data" lanciata da OKX. Si concentra su questioni fondamentali come come iniziare con il trading quantitativo e le precauzioni. Si spera di aiutare i trader interessati a comprendere il trading quantitativo in modo più sistematico e a fare trading saggio decisioni. Nelle future serie di articoli, continueremo a esplorare metodi più pratici di utilizzo/analisi dei dati per fornire un riferimento ai trader con diverse preferenze di trading.

Avvertenza sui rischi e dichiarazione di non responsabilità

Questo articolo è solo di riferimento. Questo articolo rappresenta solo il punto di vista dell'autore e non rappresenta la posizione di OKX. Questo articolo non è destinato a fornire (i) consulenza o raccomandazioni di investimento (ii) un'offerta o una sollecitazione ad acquistare, vendere o detenere risorse digitali (iii) consulenza finanziaria, contabile, legale o fiscale; Detenere asset digitali, comprese stablecoin e NFT, comporta un elevato grado di rischio e può fluttuare in modo significativo. Dovresti considerare attentamente se il trading o il possesso di risorse digitali è adatto a te in base alla tua situazione finanziaria. Ti invitiamo a consultare il tuo professionista legale/fiscale/investitore in merito alla tua situazione specifica. Si prega di essere responsabili della comprensione e del rispetto delle leggi e dei regolamenti locali applicabili.