Indice di volatilità Bitcoin BitVol raggiunge 46,4

BlockBeats riporta che l'indice BitVol, introdotto dal fornitore di indici finanziari T3 Index in associazione con la piattaforma di trading di opzioni LedgerX, è aumentato dell'1,05% in un solo giorno il 1 luglio a 46,4.

I prezzi delle opzioni Bitcoin negoziabili vengono utilizzati per calcolare la volatilità implicita prevista, che viene misurata dall'indice BitVol. La volatilità implicita nel prezzo effettivo dell'opzione viene definita volatilità implicita. È la volatilità che viene dedotta utilizzando la formula di determinazione del prezzo delle opzioni BS con il prezzo reale dell’opzione e altri parametri, ma non la volatilità σ.

La competizione tra numerosi trader di opzioni determina il prezzo effettivo di un'opzione. Volatilità implicita, che riflette quindi le opinioni e le aspettative dei partecipanti al mercato per il futuro del mercato