Approfondimenti di Sober聊期权-CFA(@TAS20200606)

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8月19日加密期权市场研报美股反弹接近10%，加密整体大盘疲软，月底前大概率会有较大波动 Coincall（ U 本位山寨期权第 1 所，交易 Sol 、Ton 、Ordi 等热门山寨期权），KYC简单（选HK）的第三方托管的期权平台一、核心观点 1- 周末市场横盘缩量，期权市场隐含波动率基本走平，通过当前BTC和ETH的波动率锥来看还是处于25-50分位水平； 2- Coincall 实盘账户布局了2个delta-neutral 策略，一个是月底的 Gamma scalping 策略，一个是中性卖方策略，是利用 ratio spread 构建，本周会持续调整delta值为中性； 3- 主观判断加密中短期下行风险还是更大；从期权市场隐含波动率定价也能明显看出这点，本周五 btc delta15的put要比call多3个vol； 4- 近期可以留意一下如果发生大跌，优质山寨标的long call机会。例如：Ordi、BNB等； 5- Sol 和 ton观点无变化总结：近2周还是要警惕黑天鹅风险，+delta头寸重的玩家注意厚尾保护。因为现在处于中低IV环境，以Theta为主卖方警惕Gamma风险。二、大宗交易 btc 最大一笔485颗 buy BTC-30AUG24-62000-C sol最大一笔1050颗 buy SOL_USDC-20AUG24-145-C 三、宏观市场美股：上周美股接连反弹纳斯达克100指数走到了接近2w点的位置。自8月5日黑色星期一以来已经反弹接近10%。整体市场还是非常强势。不过我对整体估值处于中高位置判断扔没有变化。不想踏空的玩家这个阶段还是继续用期权降低现货成本，因为现在持有现货赔率确实不足。恐慌指数VIX由之前高点65下降至14.8，这波VIX行情私教班2.0有玩家抓住。后续整体还是处于黑天鹅密集爆发区，我们还是会有类似机会。长期美债进一步明确小范围交易区间，熟悉玩家继续用期权降低成本。整个Q3和Q4我主观判断美股的非对称机会依然很多，尤其是熟悉衍生品的玩家。

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8月8日加密期权市场研报美股难言短期调整到位，加密近期看跌端情绪严重，期权头寸如何布局？本周日私教班唯一免费试听课，加助理微信可以入群：April1336。 Coincall（ U 本位山寨期权第 1 所，交易 Sol 、Ton 、Ordi 等热门山寨期权）一、核心观点 1- ETH 近端恐慌情绪尤为严重，近两日隐含波动率走横；整体隐波已经到了75分位以上，且目前RV较大，主观判断不认为做空近端波动率有较好盈亏比 2- 当前看跌端期权买入溢价持续到9月底，从对冲的角度来讲，市场普遍观点是风险恐惧，增加看跌期权买入对冲现货和合约long delta头寸； 3- btc的etf近期仍呈现净流出为主，以太坊etf近期转为净流入，ETHE total 流出2.2billion 4- 山寨期权标的中Sol近期存在较好的做空短期波动率利用IV溢价磨低现货成本机会，适合中高阶玩家，同时该策略补充适当看跌期权买入头寸做整体portfolio对冲会非常稳健 5- Ordi反弹力度一般，近期整体BTC生态未见资金炒作迹象，现货头寸继续roll cc策略，降低成本。总结：主观判断中线震荡为主，未见短期走强征兆，近端RV较高，近端空波动率玩家注意Gamma风险二、期权大宗交易 btc大宗玩家做了末日轮买入宽跨式头寸，下注Gamma行情，还有short call spread头寸下注不大涨 buy BTC-9AUG24-56000-P + buy BTC-9AUG24-58000-C sell BTC-23AUG24-67000-C + buy BTC-23AUG24-72000-C sol 出现大量备兑头寸和买入看跌期权头寸 sell SOL_USDC-16AUG24-180-C buy SOL_USDC-30AUG24-110-P 三、宏观市场美股：昨日美股整体大盘先涨后跌，VIX也呈现逐步下跌状况，目前美股难言调整到位，大概率震荡下行，所以主观判断中短期加密市场难有大行情，需要做好仓位平衡，耐心降低现货成本。 A股：昨日和金融机构朋友吃饭，目前金融行业信心冰点，主观判断已经比18年更差。

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8月7日加密期权市场研报短期仍未企稳，近期高实际波动率位置，如何对冲风险？ Coincall（ U 本位山寨期权第 1 所，交易 Sol 、Ton 、Ordi 等热门山寨期权），KYC简单（选HK）的第三方托管的期权平台，邀请链接：https://coincall.com/r/19298649 一、核心观点 1- BTC和ETH依然处于高位，ETH已经超过75分位，上周推荐远端long vega策略，目前也处于浮盈阶段可以择机平仓落袋； 2- 短期仍不能说企稳回升，今天会出一个视频详细说几个期权对冲策略，如何使用？ 3- 很多期权老手长期持有short vega头寸赚钱，当下市场环境主观判断不适合。BTC和ETH期限结构近高远低，大概率IV回归不会那么快基于事件层面考量，尤其是11月份美国大选，如果有玩家之前没布局long vega头寸可以在11月份布局。 4- 山寨币期权sol隐含波动率上涨很快，控制MM依然有不错的近端来回刷theta方式； 5- ordi covered call头寸本周会在tg群移仓总结：近端RV和IV都处于高位，需要留足MM，控制Gamma风险，远端可以结合美国大选long vega 二、期权大宗交易 btc有一笔大宗头寸1400多颗，做熊市价差策略（下注继续大跌） sell BTC-30AUG24-44000-P + buy BTC-30AUG24-48000-P eth和sol并没观察到异常大宗三、宏观市场美股：昨日美股冲高回落，周末说观察的qqq 18000点扔距离较远，关键位置阻力很大。恐慌指数VIX回落至27.7，short vix头寸取得浮盈，继续持有。目前美股市场空头仍然占据主导地位，并未企稳。 A股：昨日北水又流出62亿，说明市场依然信心萎靡，日内暴露的又是内部信心问题，可以看到的是尾盘依然有GJD身影护盘。耐心等待别无法法，打铁还需自身硬。

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8月5日加密期权市场研报美股恐慌，加密短期恐慌情绪严重，期权如何对冲风险？私教班限时奖学金已结束，本周末开营仪式。 Coincall（ U 本位山寨期权第 1 所，交易 Sol 、Ton 、Ordi 等热门山寨期权）一、核心观点 1- 从上周美股炒作经济衰退以来加密周末跌跌不休，如果现货仓位过重，短期目前恐慌情绪严重，买入短期看跌期权不划算，可以选择9月份合适的行权价合约； 2- ETH最近几日走势相对BTC和sol继续走弱，我个人long eth +delta仓位周末已经平仓止损； 3- 关于L1 sol vs eth的基本面研究周末上传了油管视频，从Defi研报中截取数据评估2条L1公链，传送门：https://youtu.be/OA0xoJLte1k?si=fz3Wwf18iH5AwcuI… 4- 周末星球内写了一篇小作文《美债大牛市已经开启（8月3日-美债第11篇）》有整体对宏观几个市场的思考，可以看全文，本周相对看衰加密市场，我个人本周sell put头寸已经都平掉了，防止Gamma风险； 5- 山寨标的期权继续roll sol的末日轮期权，ordi周期权继续covered call 策略。总结：本周总体市场偏弱，现货头寸重的玩家可以买入远期看跌期权做仓位对冲保护。二、大宗期权交易 btc大宗买入总量约500颗本周五看跌期权头寸 buy BTC-9AUG24-61000-P buy BTC-9AUG24-59000-P eth大宗买入月底看涨期权和本周的看跌期权，分别6500和5000颗头寸 buy ETH-9AUG24-2800-P 三、宏观市场美股：上周核心聚焦美元加速向降息方向兑现。因为美联储过去这一个周期行动上的“慢”，市场之前已经充分的定价了美元的降息预期，现在美联储终于因为美国通胀下降、经济开始承压的现实而加速偏鸽时，市场则会以“靴子落地“的逻辑进行定价。 A股：上周北水流入、流出情况非常值得梳理： ① 周三北水流入近200亿，大阳见底上攻； ② 周四北水流出50+亿，震荡小回落；

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8月1日加密期权市场研报美联储如预期鸽派，美股美债均上涨，加密却下跌，如何破？ Coincall（ U 本位山寨期权第 1 所，交易 Sol 、Ton 、Ordi 等热门山寨期权）一、核心观点 1- 昨日视频推荐了2个策略，一个是末日轮long gamma，一个是long 中期的vega策略，目前来看long gamma确实取得比较好效果，可以止盈平仓； 2- 加密脱离美股走出下跌走势还是短期调整需要，BTC的ETF也是微微净流出； 3- BTC和ETH隐含波动率依然徘徊在低位，如果想要做多中远期vega的玩家可以缓慢建仓；或者等待隐波继续下降至3字头； 4- 山寨期权标的整体随着BTC而降波，short vol的玩家可以适当减少short vol的头寸和专注于现货价格是否符合 delta scalping 预期，进行高抛低吸； 5- 另外，山寨期权可以继续重点关注Kas，早期我们long call取得不错收益。总结：ETH/BTC汇率横盘，需要持续关注灰度ETHE净流出状况，目前来看ETH的ETF在30日已经开始呈现净流入状态，主观还是看好这一轮以太坊现货反弹，也用期权布局了+delta、+vega头寸，目前浮亏之中。二、期权大宗交易 btc昨日最大额大宗1200多颗头寸 short call spread buy BTC-27DEC24-100000-C + sell BTC-27DEC24-65000-C eth昨日最大额大宗为4腿头寸，做了铁鹰策略，继续short vol buy ETH-25OCT24-2800-P + sell ETH-25OCT24-3500-C + sell ETH-25OCT24-3500-P + buy ETH-25OCT24-4500-C sol 大额交易见星友tg群三、宏观市场美股：昨日美股议息会议释放了即将降息的信号，QQQ\SPY普涨，20年长期美债也迎来上涨，VIX降至16.3 。需要持续关注美股降息利好落地消息。我个人投资组合中还是长期美债仓位更大，short vix etf 也小额配置，科技股上面之前重仓标的未减仓。 A股：从昨天走势看无论大小指数，是普涨的，而且至少是带量的中阳线。

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