Di halaman detail portofolio copy trading, Anda dapat melihat detail kinerja portofolio Anda.
| Indikator | Deskripsi |
| Pengembalian Investasi (ROI) | Rasio atau persentase yang mencerminkan profitabilitas atau efisiensi portofolio. |
| PNL | Laba/Rugi Terealisasi + Laba/Rugi Belum Terealisasi |
| Rasio Sharpe | Mengukur imbal hasil sebuah portofolio dengan membandingkan risikonya. Makin besar nilai Rasio Sharpe, makin atraktif imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko pada portofolio. |
| Maximum Drawdown (MDD) | Kerugian maksimum yang diamati dari titik puncak hingga titik terendah dalam kurva aset selama periode tertentu. |
| Tingkat Untung | (Hari untung / jumlah hari dengan aktivitas perdagangan atau order beli) * 100% |
| Hari Untung | Jumlah hari dengan PNL harian positif |
| Aset Dalam Pengelolaan (AUM) | Jumlah Investasi Portofolio Lead Trader + Total Jumlah Investasi Copy Trading |
| Saldo Dompet Leading | Saldo Dompet + Laba/Rugi Belum Terealisasi. |
| Runtime | Jangka waktu sejak portofolio dibuat. |
Harap diperhatikan bahwa data ROI dan PNL akan diperbarui setiap 10 menit.
Bagaimana cara menghitung ROI dan PNL?
Pengembalian Investasi (ROI) mencerminkan profitabilitas atau efisiensi suatu portofolio. ROI dihitung sama dengan tingkat yield (nilai aset bersih) yang mencegah perubahan modal (misalnya, penyetoran dan penarikan).
- ROI = (Nilai Aset Bersih T - Nilai Aset Bersih (T - 1)) / Nilai Aset Bersih (T - 1) * 100%
- PNL Kumulatif Portofolio = Saldo Dompet Saat Ini - Jumlah Awal - Akumulasi Jumlah Setoran + Akumulasi Jumlah Penarikan
Ketika portofolio dibuat, nilai aset bersih awalnya adalah 1. Ketika terjadi penyetoran atau penarikan, nilai aset bersihnya akan segera diperbarui. Dalam rumus berikut, "T" mewakili waktu setelah penyetoran/penarikan, sedangkan "T - 1" adalah waktu sebelum penyetoran/penarikan.
- Setelah adanya setoran:
Nilai Aset Bersih T = (Saldo Dompet T - Jumlah Setoran) / Saldo Dompet (T - 1) * Nilai Aset Bersih (T - 1)
- Setelah adanya penarikan:
Nilai Aset Bersih T = (Saldo Dompet T + Jumlah Penarikan) / Saldo Dompet (T - 1) * Nilai Aset Bersih (T - 1)
- Tidak ada setoran/penarikan:
Nilai Aset Bersih = Saldo Dompet T / Saldo Dompet (T - 1) * Nilai Aset Bersih (T - 1)
Hari ke-1 | Hari ke-2 | Hari ke-3 | Hari ke-4 | |
Saldo Dompet | 500 | 400 | 1.400 | 1.550 |
PNL Portofolio | 0 | -100 | 0 | +150 |
Penyetoran | - | - | 1.000 | - |
Penarikan | - | - | - | - |
Nilai Aset Bersih | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,886 |
ROI | 0% | -20% | -20% | -11,4% |
Catatan: ROI memiliki keterbatasan. Misalnya, saat membandingkan dua perdagangan yang berbeda, penghitungan ROI tidak memperhitungkan biaya waktu.
Bagaimana cara menghitung Rasio Sharpe?
Perhitungan Rasio Sharpe adalah sebagai berikut:
Contoh:
ROI Harian | Rata-Rata ROI Harian | Deviasi Standar ROI Portofolio | Rasio Sharpe Tahunan | |
Hari ke-1 | 0% | 0% | - | - |
Hari ke-2 | 50% | 25% | 0,35 | 13,51 |
Hari ke-3 | -2% | 16% | 0,29 | 10,38 |
Hari ke-4 | -8% | 10% | 0,27 | 7,11 |
Catatan:
- Tarif bebas risiko = 0%
- Rasio Sharpe akan diperbarui setiap 12 jam pukul 08.00 dan 20.00 WIB;
- Rasio Sharpe yang ditampilkan pada portofolio mengacu pada Rasio Sharpe tahunan;
- Nilainya tidak akan ditampilkan jika portofolio berdagang kurang dari 30 hari.
Bagaimana cara menghitung MDD?
Maximum Drawdown (MDD) adalah kerugian maksimum yang diamati pada nilai aset bersih dari titik tertinggi (puncak) hingga titik terendah yang terjadi setelahnya selama periode tertentu. Makin tinggi MDD, makin tinggi risikonya.
Catatan: MDD hanya dapat mengukur besarnya kerugian terbesar yang dialami suatu portofolio, tetapi tidak mempertimbangkan frekuensi kerugian besar, durasi yang dibutuhkan portofolio untuk pulih dari kerugian, atau menunjukkan apakah portofolio tersebut sudah pulih.
MDD = (M - N) / M * 100%
- M adalah nilai aset bersih puncak dalam periode tersebut.
- N adalah nilai aset bersih terendah yang terjadi setelah puncak dalam periode tersebut.
Bagaimana cara menghitung tingkat untung?
Tingkat Untung = Hari Laba Trader / (Waktu Saat Ini - Waktu Perdagangan Pertama) * 100%
Catatan:
- Dibulatkan ke bawah hingga 2 pemisah desimal. misalnya, 23,30%
- Jika (waktu saat ini - waktu perdagangan pertama) kurang dari 24 jam, maka itu juga akan dihitung sebagai 1 hari.
Bagaimana cara menghitung hari untung?
Hari Untung = Jumlah PNL Harian Lebih Besar dari 0
Catatan:
- Menggunakan semua snapshot PNL yang diambil sekitar pukul 06.59 setiap hari.
- Jika saldo snapshot PNL lebih besar dari 0, maka dihitung sebagai 1 hari untung
- Jika saldo snapshot PNL kurang dari 0, maka tidak akan dihitung sebagai hari untung