Indikator | Deskripsi |
Pengembalian Investasi (ROI) | Rasio atau persentase yang mencerminkan profitabilitas atau efisiensi portofolio. |
PNL | Laba/Rugi Terealisasi + Laba/Rugi Belum Terealisasi |
Rasio Sharpe | Mengukur imbal hasil sebuah portofolio dengan membandingkan risikonya. Makin besar nilai Rasio Sharpe, makin atraktif imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko pada portofolio. |
Maximum Drawdown (MDD) | Kerugian maksimum yang diamati dari titik puncak hingga titik terendah dalam kurva aset selama periode tertentu. |
Tingkat Untung | Jumlah Posisi Tertutup yang Menguntungkan / Jumlah Total Posisi * 100% Catatan: Ketika suatu posisi ditutup sepenuhnya setelah order dieksekusi, posisi tersebut dihitung sebagai satu posisi tertutup. Jika order ditutup sebagian, maka posisi itu tidak dihitung sebagai posisi tertutup. |
Posisi Untung dan Total Posisi | Jumlah posisi tertutup yang menguntungkan dan total jumlah posisi |
Aset Dalam Pengelolaan (AUM) | Jumlah Investasi Portofolio Lead Trader + Total Jumlah Investasi Copy Trading |
Saldo Margin Leading | Saldo Dompet + Laba/Rugi Belum Terealisasi. |
Runtime | Jangka waktu sejak portofolio dibuat. |
Tag dan lencana portofolio
Nama Lencana | Definisi |
Cadet |
|
Champion |
|
Master |
|
Legend |
|
Nama Tag | Definisi |
Berkinerja Terbaik | 5 portofolio teratas dengan PNL tertinggi |
Pencetak Uang | 5 portofolio teratas dengan PNL copy trader tertinggi |
Paling Tangguh | 5 portofolio teratas dengan ROI tertinggi pada level MDD tertentu |
Manajer Whale | 5 portofolio teratas dengan ROI tertinggi pada tingkat AUM tertentu |
Pertumbuhan Solid | 10 portofolio teratas dengan Sharpe Ratio tertinggi |
Bagaimana cara menghitung ROI dan PNL?
- ROI = (Nilai Aset Bersih Hari Ini - Nilai Aset Bersih Awal) * 100%
- PNL Kumulatif Portofolio = Saldo Margin Saat Ini - Jumlah Awal - Akumulasi Jumlah Setoran + Akumulasi Jumlah Penarikan
- Setelah adanya setoran:
- Setelah adanya penarikan:
- Tidak ada setoran/penarikan:
Hari ke-1 | Hari ke-2 | Hari ke-3 | Hari ke-4 | |
Saldo Margin | 500 | 400 | 1.400 | 1.550 |
PNL Portofolio | 0 | -100 | 0 | +150 |
Penyetoran | - | - | 1.000 | - |
Penarikan | - | - | - | - |
Nilai Aset Bersih | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,886 |
ROI | 0% | -20% | -20% | -11,4% |
Bagaimana cara menghitung Rasio Sharpe?
ROI Harian | Rata-Rata ROI Harian | Deviasi Standar ROI Portofolio | Rasio Sharpe Tahunan | |
Hari ke-1 | 0% | 0% | - | - |
Hari ke-2 | 50% | 25% | 0,35 | 13,51 |
Hari ke-3 | -2% | 16% | 0,29 | 10,38 |
Hari ke-4 | -8% | 10% | 0,27 | 7,11 |
- Tarif bebas risiko = 0%
- Rasio Sharpe akan diperbarui setiap 12 jam pukul 08.00 dan 20.00 WIB;
- Rasio Sharpe yang ditampilkan pada portofolio mengacu pada rasio sharpe tahunan;
- Nilainya tidak akan ditampilkan jika portofolio berdagang kurang dari 30 hari.
Bagaimana cara menghitung MDD?
- M adalah nilai aset bersih puncak dalam periode tersebut.
- N adalah nilai aset bersih terendah yang terjadi setelah puncak dalam periode tersebut.
Bagaimana cara menghitung Tingkat Untung?
- Ketika suatu posisi ditutup sepenuhnya setelah order dieksekusi, posisi tersebut dihitung sebagai satu posisi tertutup.
- Jika order ditutup sebagian, maka posisi itu tidak dihitung sebagai posisi tertutup.