Tutorial
Logika Order
Perhitungan PnL
Tutorial
Apa itu perdagangan grid Futures?
Perdagangan grid futures adalah bot perdagangan yang mengotomatiskan pembelian dan penjualan kontrak futures. Bot ini dirancang untuk memasang order di pasar pada interval yang telah ditentukan sebelumnya dalam rentang harga yang telah ditetapkan. Perdagangan grid futures sangat ideal untuk pasar yang volatil dan sideways ketika terjadi fluktuasi harga dalam rentang yang ditentukan. Teknik ini mencoba untuk menghasilkan laba dari perubahan kecil dari harga.
Untuk detail selengkapnya, silakan lihat Penjelasan Perdagangan Grid Futures.
Apa itu perdagangan grid long/short?
Perdagangan grid long/short adalah strategi perdagangan algoritmik populer yang memungkinkan pengguna untuk berdagang mengikuti tren pasar dalam sistem perdagangan grid menggunakan bot perdagangan. Dengan bot ini, pedagang dapat membuka posisi awal (long atau short) berdasarkan analisisnya dan secara bersamaan memasang limit order beli dan limit order jual pada interval yang telah ditentukan untuk memanfaatkan volatilitas pasar dan harga yang bergerak pada rentang tertentu.
Misalnya, seorang pedagang dapat membuka posisi long awal di BTCUSDT untuk mengekspresikan pandangan bullish-nya tentang Bitcoin. Dia dapat mengatur Bot Perdagangan Grid untuk memasang order beli di setiap 1.000 USDT di bawah harga pasar BTCUSDT, sekaligus memasang order jual di setiap 1.000 USDT di atas harga pasar BTCUSDT. Hal ini memungkinkan dia untuk berdagang dengan tren dasarnya dalam sistem perdagangan grid.
Perbedaan kritis antara grid long/short dan grid netral terletak pada posisi pembukaan awal. Untuk bot grid long, pengguna akan membuka posisi long awal. Sebaliknya, posisi short awal akan dibuka untuk bot grid short.
Bagaimana cara mengatur Bot Perdagangan Grid futures?
Bot perdagangan grid mengeksekusi limit order beli dan jual secara sistematis berdasarkan parameter yang Anda tetapkan. Berikut adalah cara untuk mengatur bot perdagangan grid long/short pertama Anda.
1. Masuk ke akun Binance Anda, lalu buka [Derivatif] - [Ringkasan Binance Futures]. Klik [Bot Perdagangan] - [Grid Futures].
Anda juga dapat mengakses antarmuka Perdagangan Grid Futures dari beranda Binance Futures dengan mengeklik [Bot Perdagangan] - [Grid Perdagangan].
Jika Anda menggunakan Aplikasi Binance, buka [Futures] - [Futures USDⓈ-M] atau [Futures COIN-M]. Pilih pasangan dagang, lalu ketuk [Grid] di kiri bawah.
2. Parameter pertama yang harus Anda pilih adalah kontrak tempat bot perdagangan akan digunakan. Dalam contoh ini, kita akan menggunakan kontrak perpetual BTCUSDT.
3. Masukkan parameter bot perdagangan grid long/short Anda di panel perdagangan grid. Parameter utama yang harus Anda sertakan adalah:
- Batas atas dan batas bawah rentang harga;
- Jumlah order yang akan dipasang dalam rentang harga yang dikonfigurasi;
- Lebar antara setiap order grid;
- Margin awal.
Jika harga pasar saat ini melebihi rentang perdagangan grid, Bot Perdagangan Grid Futures akan dimulai tanpa posisi apa pun.
4. Tentukan margin awal posisi. Sistem akan menghitung nilai margin awal Anda berdasarkan jumlah grid, leverage, dan rentang harga strategi yang Anda tetapkan. Perhatikan bahwa makin padat grid, maka makin besar margin awal.
Harap diperhatikan bahwa nilai nosional setiap order grid harus memenuhi persyaratan minimum. Anda dapat mengurangi jumlah grid atau meningkatkan margin awal untuk memastikan bahwa nilai nosional minimum setiap grid terpenuhi.
Pengingat Margin Awal Tidak Cukup
Jika margin awal lebih rendah daripada persyaratan minimum, Anda akan diberi tahu untuk memenuhi margin awal minimum yang diperlukan untuk mengaktifkan bot perdagangan grid.
Harap pastikan bahwa saldo margin Anda lebih tinggi dari margin minimum untuk menghindari likuidasi.
5. Klik [Buat] untuk memasang order grid Anda.
Pengaturan Lanjutan
Harga Pemicu
Bot perdagangan grid juga dilengkapi dengan fungsi yang disempurnakan untuk memungkinkan Anda mengelola posisi dan risiko dengan lebih baik. Salah satunya adalah harga pemicu. Harga pemicu adalah tingkat harga yang telah ditentukan untuk mengaktifkan bot perdagangan grid. Hal ini memungkinkan Anda untuk menentukan kapan sistem akan aktif ketika kondisi pasar memenuhi kriteria Anda.
Ketika perdagangan grid dipicu, sistem akan membagi rentang harga aset menjadi beberapa tingkat grid sesuai dengan parameter Anda dan menetapkan order tertunda untuk setiap tingkat harga. Ketika harga aset turun, order beli akan dieksekusi dan order jual segera dipasang pada harga tinggi. Ketika harga naik, order beli langsung dipasang pada harga yang lebih rendah segera setelah order jual dieksekusi. Bot ini diatur untuk membeli saat low dan menjual saat high sehingga Anda bisa mendapatkan laba dalam kondisi pasar yang fluktuatif.
Stop-Loss
Selain itu, Anda dapat mengatur stop-loss untuk posisi grid Anda. Setelah harga aset melintasi di bawah atau di atas rentang stop loss, seluruh posisi grid Anda akan ditutup. Fitur ini melindungi posisi Anda dari kerugian yang sangat besar pada saat pasar berperilaku tidak menguntungkan.
Anda juga dapat mengatur apakah akan membuat posisi tetap terbuka saat stop-loss grid memicu penghentian.
Untuk memantau aktivitas perdagangan, klik tab [Berjalan] untuk menemukan detail perdagangan grid.
Untuk mengakhiri sistem perdagangan grid, klik [Hentikan].
Contoh Grid Short Futures USDⓈ-M
Misalnya, ada bot grid short dengan rentang harga yang dikonfigurasi antara 9.800 USDT hingga 10.200 USDT dan kuantitas grid 4.
Kita asumsikan bahwa kuantitas limit order jual pada setiap harga adalah 1 dan harga pasar (harga transaksi terakhir) adalah 10.010 USDT. Skenario berikut menunjukkan cara bot perdagangan grid short akan diaktifkan.
| Harga | Arah |
| 10.200 USDT | Jual |
| 10.100 USDT | Jual |
| 10.000 USDT | Jual |
| 9.900 USDT | Jual |
| 9.800 USDT | Jual |
Dalam hal ini, limit order jual terendah (9.800 USDT) tidak termasuk, dan order jual berikutnya dipasang ke atas, dari 9.900 USDT menjadi 10.200 USDT. Jika posisi awal diperdagangkan antara harga 9.900 USDT dan 10.000 USDT, jumlah awal order grid akan menjadi 2.
Karena harga pasar saat ini adalah 10.010 USDT, order jual pada harga 9.900 USDT dan 10.000 USDT akan diisi sebagai posisi awal. Setelah posisi awal terisi, order beli akan dipasang pada harga yang lebih rendah berikutnya. Limit order grid akan diperbarui sebagai berikut:
| Harga | Arah |
| 10.200 USDT | Jual |
| 10.100 USDT | Jual |
| 10.000 USDT | - |
| 9.900 USDT | Beli |
| 9.800 USDT | Beli |
Singkatnya, untuk bot perdagangan grid short, limit order jual pertama akan memicu posisi short awal. Secara bersamaan, limit order jual berikutnya akan diisi berdasarkan urutan naik menuju batas tertinggi dari grid yang Anda konfigurasi. Kemudian, limit order beli akan dipasang di pasar setelah posisi short awal terpicu sesuai dengan parameter bot Anda.
Demikian pula, bot perdagangan grid long akan diaktifkan setelah limit order beli pertama terisi. Selanjutnya, semua order grid akan terisi.
Aktivasi Grid Long/Short dan order langsung
Bagaimana cara order grid ditetapkan?
Aturan umum
- Saat mengaktifkan strategi grid, jumlah garis grid yang Anda konfigurasikan menentukan jumlah order yang akan dipasang pada rentang harga.
- Misalnya, jika Anda mengaktifkan strategi grid dengan 12 grid, 12 order akan dipasang dalam rentang harga pada interval yang sama.
- Jarak di antara order dihitung berdasarkan rentang harga keseluruhan yang ditetapkan untuk grid, jumlah garis grid yang ditentukan, dan apakah jarak grid aritmetika atau geometri digunakan atau tidak.
Apa yang membuat pemasangan order awal di grid long/short berbeda dari grid netral?
Grid netral menyebarkan order secara merata di atas dan di bawah harga pasar saat ini ketika diaktifkan. Artinya, order pertama yang terpicu akan menetapkan posisi long atau short baru tergantung pada pergerakan harga. Jika harga naik, order jual akan terpicu sehingga memulai grid dengan posisi short awal. Jika harga turun, order beli akan terpicu dan strategi grid akan dimulai dengan posisi long.
Berbeda dengan grid netral, grid Long awalnya hanya memasang order beli di atas harga saat ini ketika diaktifkan (T+0). Tujuannya adalah agar posisi long segera dihasilkan saat order beli yang tinggi terisi mendekati harga terakhir pada saat aktivasi grid. Kemudian, order beli yang terisi diganti dengan order jual (T+1).
Berdasarkan logika yang sama, grid Short awalnya hanya memasang order jual di bawah harga saat ini ketika diaktifkan untuk menetapkan posisi short. Tujuannya adalah agar posisi short segera dihasilkan saat order jual yang rendah terisi mendekati harga terakhir pada saat aktivasi grid (T+0). Kemudian, order jual yang terisi diganti dengan order beli (T+1).
- Order long di atas harga terakhir kemungkinan akan dieksekusi saat aktivasi pada harga yang mendekati harga terakhir, sehingga menghasilkan ukuran posisi long yang setara dengan ukuran order gabungan dari order awal yang dieksekusi. (T+1)
- Kemudian, order long yang dieksekusi akan otomatis digantikan oleh order jual yang tecermin dalam pratinjau grid.
- Harap diperhatikan bahwa pratinjau grid mencerminkan order grid pada T+1, bukan pada T+0. Anda akan melihat gabungan order beli dan jual di pratinjau grid pada grafik candlestick, bukan order awal yang ditetapkan segera setelah aktivasi grid (sesuai dengan T+0).
Logika di balik pemasangan order awal memungkinkan grid long untuk menetapkan posisi long awal dengan mengisi limit order beli mendekati harga pasar saat ini. Jika tren naik diperkirakan akan terjadi, posisi long yang dihasilkan dari limit order ini kemudian dapat dijual pada level harga yang lebih tinggi dalam rentang grid untuk mendapatkan laba.
Demikian pula, grid short menetapkan posisi short awal dengan mengisi limit order jual mendekati harga pasar saat ini. Jika tren turun diperkirakan akan terjadi, posisi short ini kemudian dapat dibeli kembali dengan harga yang lebih rendah dalam rentang grid sehingga posisi short dapat ditutup pada harga yang labanya lebih besar.
Contoh
Anda telah menyiapkan grid long di ETHUSDT:
- Harga ETHUSDT: 1.650,70 USDT
- Jumlah grid: 5 (aritmetika)
- Investasi awal: 100 USDT
- Rentang harga: 1.620 - 1.800 USDT
Karena ini adalah grid long yang terdiri dari 5 grid, sistem akan memulai dengan memasang 5 limit order beli setelah konfirmasi grid untuk menghasilkan posisi long awal.
Mengingat rentang dan harga ETHUSDT pada aktivasi grid, 4 dari 5 limit order ini dipasang di atas harga terakhir pada saat aktivasi grid (T+0).
Hal ini menyebabkan 4 limit order di atas harga pasar saat ini segera dieksekusi sehingga menghasilkan posisi long awal Anda.
Segera setelah itu, limit order beli yang terisi secara otomatis digantikan oleh order jual yang kemudian dipasang di grid atas (T+1).
Oleh karena itu, ukuran posisi long awal di T+1 disusun oleh jumlah grid di atas harga saat ini sesuai dengan limit order beli awal yang telah dieksekusi.
Dengan mencerminkan 4 market order beli, ukuran posisi awal Anda adalah 4 * 0,027 ETH = 0,108 ETH, setara dengan 178,28 USDT sebagai harga entri awal sebesar 1,650.72 USDT.
Bagaimana cara menghitung laba dan rugi long/short?
Perhitungan laba dan rugi untuk bot perdagangan grid long/short mempertimbangkan total laba yang dicocokkan, laba dan rugi yang tidak dicocokkan, serta biaya pendanaan posisi. Dalam kasus ini, transaksi yang diselesaikan dicatat sebagai transaksi yang dicocokkan, sedangkan transaksi yang diselesaikan sebagian dicatat sebagai transaksi yang tidak dicocokkan. Transaksi yang dicocokkan berarti bahwa setiap posisi short (atau posisi long) di bot perdagangan grid dicocokkan dengan order beli (atau order jual) yang sesuai.
| Indeks | Definisi | Metodologi |
| PnL yang Tidak Dicocokkan | Laba dan rugi dari transaksi grid yang tidak dicocokkan | PnL yang Belum Dicocokkan = Total Laba - Laba yang Dicocokkan - Biaya Pendanaan |
| Total Profit | Total laba yang dicocokkan serta laba dan rugi yang tidak dicocokkan sejak awal | Total Laba = Laba Terealisasi + PnL Belum Terealisasi + Biaya Pendanaan |
| Hasil | Total ROI pengembalian | ROI = Total Laba / Margin Awal * 100% |
| Tingkat Pengembalian Tahunan | APR imbal hasil total tahunan | APR = ROI * Tahun / T (T adalah waktu berjalannya bot) |
Bagaimana cara menghitung total laba dari bot perdagangan grid?
Anda dapat menggunakan laba terealisasi, PnL belum terealisasi, dan biaya pendanaan untuk menghitung total laba:
Total Laba = Laba Terealisasi Bersih + PnL Belum Terealisasi + Biaya Pendanaan
Mari kita gunakan Grid Futures USDⓈ-M sebagai contoh. Misalnya, terdapat Tarif Pendanaan positif sebesar 0,01% untuk pasangan ini.
1. Hitung laba terealisasi bersih
Laba terealisasi bersih = laba terealisasi kotor - total pengeluaran biaya dari semua order yang diselesaikan dari bot perdagangan grid
Catatan:
- Biaya yang dibayarkan untuk setiap perdagangan dapat ditemukan di [Riwayat Perdagangan].
- Anda dapat memeriksa laba terealisasi bersih di halaman detail grid.
Total laba terealisasi = 0,20596000 + 0,13932000 + 0,07268000 - 0,00642000 - (0,00123038 + 0,00122238 + 0,00121439 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00482797 + 0,00483002) = 0,38535442
2. Hitung PnL belum terealisasi
PnL belum terealisasi dihitung berdasarkan selisih antara harga terakhir dan harga masuk dari posisi terbuka. Anda dapat menemukan PnL belum terealisasi dan harga masuk dalam jendela [Posisi dan Order].
3. Hitung total laba
Total laba = Laba Terealisasi Bersih + PnL Belum Terealisasi + Biaya Pendanaan
= 0,38535442 + 0,26 + 53,5 * 0,01%
= 0,65070442 USDT
4. Hitung laba yang belum dicocokkan
Laba yang tidak dicocokkan adalah laba yang belum terealisasi dari order grid yang terisi yang tidak dicocokkan.
PnL yang Belum Dicocokkan = Total Laba - Laba yang Dicocokkan - Biaya Pendanaan
= 0,65070442 USDT - 0,60454353 USDT - 53,5 * 0,01%
= 0,04081119 USDT
Bagaimana cara mencocokkan posisi?
Posisi dicocokkan menggunakan metodologi First-In-Last-Out (FILO). Dengan FILO, order yang terisi pertama akan dicocokkan dengan yang terakhir.
Contoh
Misalnya, bot perdagangan grid long terisi dengan order berikut:
| Harga | Arah | Urutan |
| 10.200 USDT | Beli | Ke-1 |
| 10.100 USDT | Beli | Ke-2 |
| 10.000 USDT | Beli | 03 |
Order jual terkait yang akan dicocokkan akan berada dalam urutan berikut:
| Harga | Arah | Urutan | Urutan Dicocokkan |
| 10.200 USDT | Beli | Ke-1 | 03 |
| 10.100 USDT | Beli | Ke-2 | Ke-2 |
| 10.000 USDT | Beli | 03 | Ke-1 |
Order beli terakhir (10.000 USDT) akan dicocokkan dengan order jual yang sesuai pada 10.100 USDT, dan order beli yang tersisa akan dicocokkan dengan harga jual yang lebih tinggi.