Aturan Kuantitatif
Pertanyaan Umum
Aturan Kuantitatif
Terakhir diperbarui: Tanggal 26 Agustus 2024
Demi menyediakan lingkungan perdagangan yang lebih baik kepada pengguna dan mencegah aktivitas perdagangan berbahaya, Binance Futures menetapkan aturan kuantitatif berikut.
1. Definisi
Aturan Kuantitatif adalah serangkaian aturan yang mengatur perdagangan umum berdasarkan indikator kuantitatif berikut:
Indikator | Definisi | Perhitungan |
Rasio Tidak Terisi (UFR) | Order yang tidak terisi dalam bentuk persentase dari semua order. | UFR = 1- (Kuantitas eksekusi aset dasar dari order yang dipasang dalam waktu 10 menit sebelumnya/Total kuantitas aset dasar dari semua order yang dipasang dalam waktu 10 menit sebelumnya) |
Rasio Pembatalan Tidak Valid (ICR) | Order dibatalkan yang tidak valid dalam bentuk persentase dari semua order Good-Till-Canceled (GTC) / Good-Till-Crossing (GTX, atau Post-Only) /Good-Till-Date (GTD) dengan pengertian bahwa order dibatalkan yang tidak valid adalah order yang dipasang kurang dari 5 detik sebelum dibatalkan. (Order yang ditolak tidak akan dihitung.) | Jumlah Order Invalid Canceled/(Jumlah Order GTC + Jumlah Order GTX + Jumlah Order GTD) |
Rasio Kedaluwarsa Immediate-or-Cancel (IOC) & Fill-or-Kill (FOK) (IFER) | IOC & FOK order yang kedaluwarsa dalam bentuk persentase dari semua order IOC & FOK. | IOC & FOK Order yang Kedaluwarsa/Jumlah Order FOK & IOC |
Rasio Dust (DR) | Dust order dalam bentuk persentase dari semua order dengan pengertian bahwa dust order adalah order yang memiliki nilai kurang dari jumlah ambang batas. Ambang batas ini bervariasi tergantung pada tokennya ($50 untuk saat ini). | Dust Order/Total Jumlah Order |
Jumlah Larangan (BC) | Jumlah larangan dalam 24 jam (*dihitung secara rolling). | Jumlah larangan dalam 24 jam (*dihitung secara rolling) |
2. Ambang Batas Pencatatan dan Pelarangan
Persyaratan Kelayakan untuk Whitelist Aturan Kuantitatif
Pengguna yang memenuhi salah satu persyaratan berikut di tingkat akun memenuhi syarat untuk whitelist aturan kuantitatif. Hubungi manajer klien Anda untuk permintaan pada akun atau sub-akun tertentu.
Pengguna yang memenuhi salah satu persyaratan berikut di tingkat akun memenuhi syarat untuk whitelist aturan kuantitatif. Hubungi manajer klien Anda untuk permintaan pada akun atau sub-akun tertentu.
- Volume perdagangan futures 30 hari melebihi 25.000.000.000 USD
- Program Penyedia Likuiditas Futures USDⓢ-Margined yang Memenuhi Syarat
- Market Maker Option yang Memenuhi Syarat
VIP 4 sampai 8
Harap diperhatikan bahwa sistem saat ini bergantung pada simbol. Selama setiap siklus 10 menit, simbol dengan Jumlah Order di atas Ambang Batas Pencatatan akan memicu perhitungan lapisan kedua (perhitungan Ambang Batas Larangan) untuk menentukan apakah simbol harus dibatasi. Simbol yang melanggar Ambang Batas Larangan akan dibatasi (silakan lihat bagian Pembatasan).
Indikator | Ambang Batas Pencatatan (Per Simbol) | Ambang Batas Pelarangan (Per Simbol) |
Rasio Tidak Terisi (UFR) | Semua jumlah order dalam siklus ≥ 10.000 | UFR ≥ 0,99 |
Rasio Pembatalan Tidak Valid (ICR) | Jumlah order GTC & GTX & GTD dalam siklus ≥ 5.000 | ICR ≥ 0,99 |
Rasio Kedaluwarsa IOC & FOK (IFER) | Jumlah order FOK & IOC dalam siklus ≥ 5.000 | IFER ≥ 0,99 |
Rasio Dust (DR) | Semua jumlah order dalam siklus ≥ 10.000 | DR ≥ 0,9 |
Jumlah Larangan (BC) | Jumlah larangan dalam 24 jam (*dihitung secara rolling). | BC ≥ 10 (*dihitung secara rolling) |
Pengguna Reguler dan VIP 1 hingga 3
Harap diperhatikan bahwa sistem saat ini bergantung pada simbol. Selama setiap siklus 10 menit, simbol dengan Jumlah Order di atas Ambang Batas Pencatatan akan memicu perhitungan lapisan kedua (perhitungan Ambang Batas Larangan) untuk menentukan apakah simbol harus dibatasi. Simbol yang melanggar Ambang Batas Larangan akan dibatasi (silakan lihat bagian Pembatasan).
Bagi pengguna reguler dan VIP 1 hingga 3, kami telah menyertakan “N” sebagai bobot dalam perhitungan Ambang Batas. "N" merupakan jumlah simbol yang memiliki Order Terbuka dalam setiap siklus 10 menit.
- Nilai minimal N adalah 1
Indikator | Ambang Batas Pencatatan | Ambang Batas Pelarangan |
Rasio Tidak Terisi (UFR) | Semua jumlah order dalam siklus ≥ 10.000/(1,2^(N-1)) | UFR ≥ 0,99 |
Rasio Pembatalan Tidak Valid (ICR) | Jumlah order GTC & GTX & GTD dalam siklus ≥ 5.000/(1,2^(N-1)) | ICR ≥ 0,99 |
Rasio Kedaluwarsa IOC & FOK (IFER) | Jumlah order FOK & IOC dalam siklus ≥ 5.000/(1,2^(N-1)) | IFER ≥ 0,99 |
Rasio Dust (DR) | Semua jumlah order dalam siklus ≥ 10.000/(1,2^(N-1)) | DR ≥ 0,9 |
Jumlah Larangan (BC) | Jumlah larangan dalam 24 jam (*dihitung secara rolling) | BC ≥ 10 (*dihitung secara rolling) |
3. Pembatasan
Pembatasan Level
PEMBATASAN LEVEL 1 - Pelanggaran Simbol Tunggal
Pengguna yang melanggar Aturan Kuantitatif akan dilarang membuka atau menambah posisi simbol yang terdampak selama 5 menit. Pembatasan akan dicabut secara otomatis setelah 5 menit. Harap diperhatikan bahwa pembatasan ini tidak menghalangi pengguna untuk memasang Reduce-Only order atau memperdagangkan simbol lain yang tidak melanggar aturan.
Contoh - Melanggar Aturan Kuantitatif untuk Perp BTC/USDT
Pengguna akan dilarang membuka atau menambah posisi BTC/USDT selama 5 menit. Pembatasan ini hanya berlaku untuk BTC/USDT dan akan dicabut secara otomatis setelah 5 menit. Pengguna masih akan dapat memasang Reduce-Only order untuk BTC/USDT serta bebas memperdagangkan simbol lain yang tidak melanggar aturan.
PEMBATASAN LEVEL 2 - Pelanggaran Berulang
Pengguna yang melanggar Aturan Kuantitatif sebanyak 10 kali pada simbol yang sama dalam 24 jam akan dilarang membuka atau menambah posisi simbol tersebut selama 2 jam berikutnya. Pembatasan akan dicabut secara otomatis setelah 2 jam. Harap diperhatikan bahwa pembatasan ini tidak menghalangi pengguna untuk memasang Reduce-Only order atau memperdagangkan simbol lain yang tidak melanggar aturan.
Contoh - Pelanggaran berulang (≥ 10 kali dalam 24 jam) untuk Perp BTC/USDT
Pengguna akan dilarang membuka atau meningkatkan posisi pada BTC/USDT selama 2 jam ke depan. Pembatasan akan dicabut secara otomatis setelah 2 jam. Pengguna masih dapat memasang Reduce-Only order untuk BTC/USDT serta bebas memperdagangkan simbol lain yang tidak melanggar aturan.
PEMBATASAN LEVEL 3 - Pelanggaran Lintas Mata Uang
Pengguna yang memiliki 10 (atau lebih) simbol yang dibatasi pada saat yang sama akan memicu pembatasan level akun. Pengguna akan dilarang membuka atau menambah posisi semua simbol selama 2 jam berikutnya. Pengguna hanya dapat memasang Reduce-Only order selama periode ini. Pembatasan akan dicabut secara otomatis setelah 2 jam.
Contoh - Melanggar Aturan Kuantitatif pada Perp BTCUSDT, ETHUSDT, BNBUSDT, dll. (pada lebih dari 10 simbol)
Pengguna berdagang pada 15 simbol yang berbeda, termasuk kontrak Perpetual BTCUSDT, ETHUSDT, BNBUSDT, dan melanggar aturan perdagangan kuantitatif. Tindakan ini memicu Pembatasan Level 3. Dalam skenario ini, akun atau sub-akun tertentu pengguna akan segera dibatasi. Pembatasan ini diberlakukan secara otomatis dan secara khusus menargetkan akun atau sub-akun yang melanggar.
Pembatasan Simbol
Pengguna yang memiliki posisi atau order terbuka dalam 50 (atau lebih) simbol berbeda pada akun atau sub-akun yang sama dapat ditandai sebagai Reduce Only, sehingga pengguna hanya boleh memasang order untuk mengurangi posisinya. Harap diperhatikan bahwa proses ini tidak dilakukan secara otomatis, tetapi Binance berhak untuk mengambil tindakan segera jika klien melebihi ambang batas ini.
Contoh - Melebihi Anjuran Pembatasan Simbol
Pengguna memiliki dua sub-akun (Sub-akun 1 dan Sub-akun 2). Sub-akun 1 memiliki posisi dalam 50 simbol yang berbeda, sedangkan akun utama dan Sub-akun 2 tidak memiliki posisi. Menurut pembatasan simbol, karena Sub-akun 1 mencapai limit posisi maksimum, Binance berhak untuk membatasi Sub-akun 1 dari membuka posisi baru dalam simbol apa pun atau meningkatkan posisi yang ada. Pengguna hanya dapat memasang Reduce-Only Order di Sub-akun 1, tetapi mereka dapat bebas berdagang dengan akun utama dan Sub-akun 2, asalkan akun tersebut tidak melanggar aturan apa pun.
Catatan Penting
- Aturan Kuantitatif yang disebutkan di atas telah berlaku sejak tanggal 18 Februari 2022 pukul 07.00 WIB.
- Hanya berlaku untuk Kontrak Futures USDⓈ-M.
- Status pembatasan real-time dapat ditemukan melalui: /fapi/v1/apiTradingStatus.
- Semua pencatatan dan pemeriksaan larangan dilakukan pada akhir setiap siklus 10 menit untuk setiap simbol.
- Order yang dipasang selama siklus sebelumnya tetapi terisi pada siklus saat ini tidak akan dihitung sebagai Kuantitas yang Dieksekusi untuk siklus saat ini berdasarkan aturan UFR.
- Misalnya, jika pengguna memasang Stop Order pada pukul 16.15 WIB lalu dieksekusi pada pukul 17.12 WIB, maka Market/Limit Order ini (yang berasal dari Stop Order) tidak akan masuk dalam perhitungan Kuantitas yang Dieksekusi berdasarkan aturan UFR untuk siklus 10 menit dari pukul 17.10 - 17.20 WIB.
- Untuk aktivitas apa pun yang berdampak negatif terhadap kinerja sistem kami, termasuk tetapi tidak terbatas pada memiliki order atau posisi terbuka pada maksimum 50 kontrak futures per akun atau sub-akun, membuat banyak akun untuk menghindari Aturan Kuantitatif, atau perilaku perdagangan lainnya yang secara negatif memengaruhi kinerja sistem kami, Binance berhak untuk memberlakukan status Reduce Only atau segera menghapus dari Whitelist Pengecualian Aturan Kuantitatif.
Untuk mempelajari selengkapnya, silakan kunjungi halaman FAQ Kontrak Futures.
1. Apa pesan kesalahan yang akan diterima pengguna setelah melanggar Aturan Kuantitatif?
{
"code": -4400,
"msg": "Aturan Kuantitatif Perdagangan Futures dilanggar, hanya reduce-only order yang diizinkan, silakan coba lagi nanti."
}
2. Bagaimana cara menghitung “N”?
“N” merupakan jumlah simbol yang memiliki order terbuka (terlepas dari kapan order dipasang) dalam setiap siklus 10 menit.
- Nilai minimal N adalah 1
3. Apakah suatu order terbuka akan masuk dalam perhitungan jumlah Order Terbuka jika terisi/dibatalkan dalam siklus tersebut?
Tidak. Order terbuka semacam itu tidak akan masak dalam perhitungan jumlah Order Terbuka. Definisi Order Terbuka pada dasarnya adalah setiap order berjalan yang belum terisi/terisi sebagian.
4. Apa jenis order yang digunakan untuk menghitung Ambang Batas Pencatatan & Pelarangan?
Semua order yang berhasil dipasang dalam siklus 10 menit digunakan untuk menghitung Ambang Batas Pencatatan & Pelarangan.
Harap diperhatikan bahwa perhitungan dilakukan untuk setiap simbol.
5. Jika order yang dipasang pada siklus sebelumnya terisi, apakah order tersebut masuk dalam perhitungan UFR siklus saat ini?
Hanya order yang dipasang dan dieksekusi dalam siklus yang sama yang akan masuk dalam perhitungan UFR siklus saat ini.
*UFR = 1- (Kuantitas eksekusi order yang dipasang dalam waktu 10 menit sebelumnya / Jumlah total semua order yang dipasang dalam waktu 10 menit sebelumnya)
6. Apakah order yang ditolak dan Reduce-Only order masuk dalam perhitungan?
Order yang ditolak tidak masuk dalam perhitungan, tetapi Reduce-Only order termasuk.
7. Jika pengguna memiliki order terbuka lebih dari 50 simbol, apakah ini berarti pengguna akan selalu dilarang?
Belum tentu. Selama semua indikator (UFR, GCR, IFER, dan DR) berada dalam ambang batas, pengguna dapat berdagang dengan bebas.
8. Apakah siklus 10 menit dimulai setelah pengguna memasang order pertama, atau apakah ada jendela waktu yang tetap?
Setiap siklus 10 menit memiliki rentang waktu yang tetap, yaitu 00.00-00.10, 00.10-00.20, 00.20-00.30, 00.30-00.40, 00.40-00.50, 00.50-01.00.
9. Apakah pengguna akan langsung dilarang begitu dia melebihi Ambang Batas Larangan?
Pengguna yang melebihi Ambang Batas Larangan akan langsung dilarang atau saat mendekati akhir siklus 10 menit. Interval antara pelanggaran dan larangan bersifat tidak tetap.