Saya baru-baru ini membaca "Analisis Singkat Strategi Arbitrase di Lingkaran Kue Besar" babyquant dan menulis tentang berbagai strategi arbitrase. Saya juga akan berbicara tentang strategi arbitrase mata uang digital saya sendiri yang telah berjalan selama sekitar 2 tahun.

Semua ini dipublikasikan, pertama, karena saya tidak lagi menjalankan strategi ini, dan saya akan merangkumnya sendiri setelah menulisnya; kedua, logika strategi arbitrase pada awalnya tidak misterius. Yang diperebutkan industri ini adalah eksekusi, yaitu kemampuan menulis kode, terutama dalam perdagangan frekuensi tinggi. Frekuensi perdagangannya mungkin tidak terlalu tinggi, tetapi Anda harus bereaksi cepat dan segera memasuki pasar ketika terjadi fluktuasi. Tentu saja ada juga kemampuan untuk mengkhususkan diri dalam penelitian, karena persaingan arbitrase masih relatif ketat, dan persaingan di periode-periode selanjutnya semakin ketat. Anda juga harus memiliki kemampuan tertentu untuk mengumpulkan dana. Bagaimanapun, profitabilitas arbitrase terbatas. Hanya dengan dana yang cukup Anda dapat memperoleh keuntungan yang besar. Setidaknya itu harus melebihi pendapatan paruh waktu Anda sebelum layak dilakukan secara penuh- waktu. Tentu saja, bergabung dengan tim institusi juga merupakan salah satu caranya.

Tren pasar Big Pie dan Two Pie tadi malam benar-benar tepat waktu, sudah lama tidak menjadi tren yang mulus.

Kali ini mari kita bahas tentang cara menggunakan catatan transaksi historis B.

Pejabat B'an telah membagikan banyak data transaksi. Ada halaman Github di mana Anda dapat melihat secara detail kategori data apa yang tersedia dan cara mendownloadnya. Di sini saya terutama memperkenalkan pengunduhan, pengorganisasian, dan penggunaan catatan transaksi gabungan aggTrades.

aggTrades adalah catatan transaksi setelah agregasi, yaitu, Binance menggabungkan beberapa transaksi berturut-turut yang dieksekusi pada waktu yang sama, dalam arah yang sama, dan dengan harga yang sama ke dalam satu catatan, mirip dengan garis K, tetapi hanya dengan satu harga dan tidak ada harga tertinggi, harga terendah dan seterusnya. Misalnya, jika ada pesanan dalam jumlah besar di pasar dan banyak pesanan kecil dilakukan untuk memakannya, maka pesanan yang tiba pada waktu yang sama dalam waktu yang sangat singkat (milidetik) akan digabungkan menjadi satu. Atau mungkin urutan yang dapat dicocokkan oleh mesin pencocokan pada satu waktu.

Melanjutkan dari tiga artikel sebelumnya tentang kode nyata perdagangan terprogram:

Barang kering hard-core - detail dan pemikiran tentang perdagangan real-time otomatis dari sistem perdagangan kuantitatif (1. Masalah dan kesulitan)

Sistem Perdagangan Kuantitatif - Detail dan Pemikiran Penawaran Perusahaan Otomatis (2. Tujuan Penawaran Perusahaan)

Sistem Perdagangan Kuantitatif - Detail dan Pemikiran Penawaran Nyata Otomatis (3. Keterampilan Pemrosesan)

Di sini kita akan terus berbicara tentang sistem perdagangan multi-strategi dan pusat pasar dalam keseluruhan struktur kode penawaran sebenarnya.

Kata pengantar

Dalam industri perdagangan, khususnya kontrak berjangka, beberapa master perdagangan dengan leverage tinggi akan muncul sesekali, dan pokok 100.000 yuan dapat dengan mudah berubah menjadi puluhan juta. Namun, hampir semua orang ini seperti meteor yang melesat melintasi langit malam.Setelah beberapa saat yang menyilaukan, mereka menghilang tanpa suara.

Melanjutkan dua artikel sebelumnya mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam programmatic trading:

Barang kering hard-core - detail dan pemikiran tentang perdagangan real-time otomatis dari sistem perdagangan kuantitatif (1. Masalah dan kesulitan)

Sistem Perdagangan Kuantitatif - Detail dan Pemikiran Penawaran Perusahaan Otomatis (2. Tujuan Penawaran Perusahaan)

Di sini kita akan terus membicarakan beberapa keterampilan penanganan mendetail dalam desain kode.

basis data

Seperti disebutkan dalam dua artikel sebelumnya, catatan status kombinasi strategi yang lebih kompleks sangatlah penting dan memerlukan penggunaan database.

Faktanya, sebagian besar bisnis pemrograman dapat digolongkan ke dalam kategori CRUD, yaitu proses intinya hanya menambah, menghapus, mengubah, dan memeriksa database. Kode perdagangan tidak terkecuali. Perilaku perdagangan pasar sekunder frekuensi menengah dan rendah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan saat orang berbelanja harta tertentu, sama-sama membeli dan menjual.Fokus perdagangan otomatis terletak pada pengelolaan status strategis.

Artikel sebelumnya, Informasi Inti - Detail dan Pemikiran tentang Penawaran Riil Otomatis Sistem Perdagangan Kuantitatif (I. Masalah dan Kesulitan), membahas beberapa masalah dasar perdagangan riil dalam lingkaran mata uang. Artikel ini membahas tentang tujuan utama penawaran perusahaan.

Menurut saya ada empat yang utama:

1. Menerapkan logika strategi yang telah ditetapkan

Tidak ada keraguan tentang hal ini. Ketika ada sinyal, operasi terkait harus dilakukan, membuka dan menutup posisi. Poin ini mengharuskan Anda untuk mencoba untuk tidak menggunakan limit order. Jika tidak, jika transaksi tidak dapat diselesaikan, Anda harus mengejar pesanan tersebut. Harganya mungkin sudah terlalu jauh. Pada akhirnya, apakah akan mengejar pesanan juga merupakan masalah pertanyaan.

Dalam jangka panjang, slippage yang disebabkan oleh penggunaan market order kira-kira mirip dengan slippage yang disebabkan oleh hilangnya limit order tetapi mengejar order, jadi lebih baik masuk dan keluar pasar secara langsung, kecuali strategi Anda sangat khusus.

Yang terutama kita bicarakan di sini adalah penerapan kode real-time terprogram untuk strategi perdagangan frekuensi menengah dan rendah.

Strategi

Kelahiran strategi perdagangan kuantitatif umumnya didasarkan pada pengamatan dan pemahaman pasar, menghasilkan ide strategi, kemudian merancang rincian spesifik dari strategi tersebut, dan kemudian menguji kembali berbagai jenis data untuk mendapatkan dan memverifikasi pengaruh nilai parameter tertentu. . Jika efeknya bagus dan dapat diterapkan secara universal, maka langkah selanjutnya adalah menguji pasar riil dengan dana kecil. Jika penawaran nyata di luar sampel memungkinkan, pada akhirnya Anda dapat menambah dana dan menjalankannya untuk waktu yang lama.

Untuk mencegah leverage, izinkan saya menjelaskan bahwa tentu saja ada metode lain untuk menghasilkan strategi, seperti penambangan data, penggalian, penggalian, faktor penggalian. Ada juga faktor pembangkitan otomatis seperti pembelajaran mesin dan pembelajaran penguatan. Namun, metode black box semacam ini sulit untuk tetap dijalankan selama periode retracement strategi, karena Anda tidak tahu kapan dan mengapa faktor penggalian ini akan gagal. Saat melakukan trading kuantitatif, yang terpenting adalah bersikeras pada trading yang tegas.Jika pasar tidak bagus, Anda bisa mengecilkan posisi Anda, tapi Anda tidak bisa menutupnya. Tidak ada yang tahu kapan pasar besar akan pecah. Jika Anda melewatkannya, retracement Anda sebelumnya akan sia-sia.

Artikel ini terutama membahas tentang sistem perdagangan kuantitatif.Untuk perdagangan subjektif, karena perasaan dan bentuk pasar sulit diukur, juga sulit disistematisasikan dan diotomatisasi, sehingga tidak dimasukkan dalam pembahasan.

Apa itu sistem

Sistem perdagangan, seperti sistem transportasi, sistem teknik, dan sistem hukum pada kenyataannya, membantu kita hidup lebih baik di dunia yang tidak pasti dengan menetapkan serangkaian aturan. Sistem perdagangan menemani Anda di berbagai pasar sekunder dan merupakan jimat terpenting Anda untuk bertahan hidup. Sistem ini melindungi posisi Anda dan memungkinkannya untuk terus berpindah-pindah melalui mesin pencocokan bursa, dan pada akhirnya kurva modal berfluktuasi ke atas.