Minggu lalu, koin utama sering mengalami lonjakan tinggi, strategi jangka pendek mengalami kerugian besar, data CPI pada tanggal 11 sesuai harapan, malam ini ada data PPI yang akan diumumkan!

Menghadapi tiga tantangan tinggi Bitcoin, harap tetap rasional
Harga mencapai puncak baru, volume terbuka mencapai puncak baru, setelah penurunan tajam, volume likuidasi mencapai puncak baru

Bitcoin menembus rekor tertinggi sejarah 100 ribu dolar AS setelah penurunan tajam yang cepat ke 90 ribu dolar AS, menciptakan volume likuidasi harian terbesar dalam sejarah melebihi 500 juta dolar AS

Penyebab utama penurunan tajam ini adalah jumlah kontrak terbuka yang juga mencapai level tertinggi dalam sejarah, banyak spekulan dengan leverage tinggi yang secara buta mengejar kenaikan harga, menyebabkan siklus likuidasi yang berantai, yang akhirnya membuat banyak spekulan kehilangan semua modal mereka. Tindakan spekulatif dengan leverage tinggi tidak hanya memperburuk volatilitas pasar, tetapi juga menyoroti pentingnya kontrol risiko di pasar.

Dalam lingkungan pasar yang ekstrem seperti ini, investor harus selalu tetap rasional, menghindari dorongan emosi keserakahan yang menyebabkan penambahan posisi secara buta. Posisi dapat dinilai secara rasional berdasarkan volatilitas pasar, dengan ketat mengontrol risiko. Selain itu, fluktuasi jangka pendek tidak seharusnya mempengaruhi perencanaan jangka panjang, disarankan agar investor berinvestasi dalam strategi kuantitatif, memperhatikan alokasi aset dan manajemen risiko, untuk menghadapi karakteristik volatilitas tinggi di pasar kripto. Hanya dengan sikap yang stabil dan investasi yang ilmiah, seseorang dapat tetap tidak terjatuhkan di pasar.

Dalam seminggu terakhir, harga koin utama tetap dalam fase konsolidasi tinggi, strategi mengalami beberapa pengikisan dalam kondisi pasar yang berfluktuasi. Volatilitas implisit koin utama menurun, dan terjadi perputaran kenaikan di antara berbagai koin, perhatikan dengan seksama rilis data non-pertanian pada 6 Desember pukul 21:30 (waktu Hong Kong);

Faktor-faktor ini mendorong saya untuk secara tegas meningkatkan bobot strategi SOL
1. Kapitalisasi pasar SOL melampaui 100 miliar
Kapitalisasi pasar adalah indikator kunci aset kripto, ketika kapitalisasi pasar SOL melebihi 100 miliar dolar AS, menunjukkan pengakuan tinggi dari pasar dan peningkatan likuiditas. Berdasarkan hal ini, saya secara tegas meningkatkan bobot strategi SOL.

Kapitalisasi pasar di bawah 50 miliar dolar AS: bobot alokasi di bawah 5%
Kapitalisasi pasar dalam rentang 50 miliar - 100 miliar dolar AS: bobot alokasi 5% hingga 10%.
Kapitalisasi pasar di atas 100 miliar dolar AS: batas atas bobot mencapai 20%.
Selama periode ini, risiko akan dikelola secara dinamis berdasarkan sinyal volatilitas, volume perdagangan, dll.

2. Aplikasi data volatilitas implisit SOL
Volatilitas implisit adalah parameter kunci dalam penetapan harga opsi, mencerminkan ekspektasi pasar terhadap fluktuasi harga SOL di masa depan. Indeks volatilitas implisit SOL yang diluncurkan oleh Volmex Finance pada 14 Agustus 2024 membantu para trader, analisis data ini dapat mengoptimalkan strategi investasi.

3. Korelasi SOL dengan mata uang utama
Dalam portofolio, korelasi antar jenis mempengaruhi diversifikasi risiko. Setelah SOL dimasukkan ke dalam portofolio mata uang utama, rata-rata korelasi menurun. Perubahan ini mengoptimalkan portofolio, mengurangi risiko portofolio.

4. Kelayakan strategi momentum waktu SOL
Strategi kuantitatif pelacakan tren BTC dan ETH yang merupakan mata uang utama juga berlaku untuk SOL, strategi momentum waktu sangat representatif. Strategi ini didasarkan pada analisis harga historis SOL untuk memutuskan arah dan kekuatan tren.

Secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan kapitalisasi pasar SOL, volatilitas implisit, korelasi, dan strategi momentum waktu, saya dengan tegas menyempurnakan bobot strategi,挖掘potensi SOL sambil mengelola risiko, mencapai peningkatan nilai aset yang stabil dan jangka panjang.

Sumber keuntungan strategi minggu ini terutama berasal dari ETH/ADA/AVAX, sementara BTC/Doge mengalami konsolidasi di level tinggi, pasar menunjukkan pergerakan rotasi yang jelas, volatilitas implisit terus meningkat, semangat perdagangan kontrak tinggi, perlu terus mengikuti arah tren pasar, sebagian kecil posisi beli jangka panjang masih dipegang!

Strategi Ayam Kalkun: Para Pengikut Kehilangan Segalanya!
"Masalah Ayam Kalkun", yang diusulkan oleh Nassim Nicholas Taleb dalam buku bestsellernya "The Black Swan", menceritakan sebuah kisah: pada awalnya, ketika ayam kalkun berada di kandangnya, setiap pagi petani datang dengan semangkuk jagung untuk memberinya makan. Seiring berjalannya waktu, ayam kalkun terbiasa dengan ini, setiap pagi mendengar suara petani mendekati kandang, ia tahu saatnya makan. Perlahan, ayam kalkun menyimpulkan sebuah pola: selama petani mendekat, itu adalah saatnya untuk menikmati makanan yang banyak, saat ini juga merupakan waktu paling bahagianya dalam sehari.
Pada hari Thanksgiving, petani seperti biasa mendekati kandang, dan ayam kalkun seperti biasa bersorak gembira. Namun, ayam kalkun tidak menyangka bahwa apa yang dipegang petani bukanlah jagung, melainkan sebuah kapak. Karena hari Thanksgiving telah tiba, petani datang untuk membunuh ayam kalkun untuk dimakan. Ayam kalkun yang malang, mungkin bahkan pada saat kematiannya, tidak mengerti mengapa pola yang ia simpulkan "petani datang, ada jagung untuk dimakan" tidak berlaku lagi.
Esensi dari masalah ayam kalkun adalah kita memaksakan diri untuk mencari pola dari peristiwa yang tidak memiliki pola, atau merangkum pola berdasarkan sampel kecil yang terbatas. Dalam investasi keuangan, perilaku seperti ini dapat ditemukan di mana-mana.
Dalam bidang investasi, kita sering menemui strategi atau model yang sangat baik dalam kondisi pasar sehari-hari, tetapi saat tren pasar muncul, kita menemukan bahwa kerugian yang dialami adalah menghancurkan. Fenomena ini secara kiasan disebut sebagai "strategi ayam kalkun", seperti memelihara ayam kalkun hingga gemuk lalu membunuhnya.

Channel Crypto Quant: Jangan tunggu sampai tren muncul baru mulai memahami tren, tren adalah teman jangka panjang Anda.

Subjektif dan teman-teman di sekitar merasa ETH sudah tidak bisa, untungnya strategi pelacakan tren tidak memiliki pandangan subjektif, berharap nilai bersih mencapai titik tertinggi baru!

Skema lebih besar, sekarang uang yang hilang di masa depan tidak akan Anda perhatikan

Prospek: 90%+ per tahun terdengar seperti skema cepat kaya?

Saluran Kuantitatif Kripto: Kinerja historis adalah objektif, tetapi tidak mewakili kinerja di masa depan.

Prospek: Jadi jika saya berinvestasi 20 ribu, apakah saya bisa mendapatkan 10 ribu?

Saluran Kuantitatif Kripto: Berapa banyak keuntungan tidak dapat diprediksi, tetapi yang dapat saya jamin adalah strategi terus dioptimalkan dan ditingkatkan setiap tahun. Dan saran saya adalah, alokasikan sebagian kecil dari dana menganggur untuk strategi pelacakan tren kuantitatif berbasis pertumbuhan yang dapat diandalkan dalam jangka panjang, hindari investasi dengan proporsi yang terlalu tinggi.

Dalam sepekan terakhir, harga mata uang mainstream terus naik dan memasuki tahap konsolidasi tinggi. CPI sesuai ekspektasi, sedangkan PPI sedikit lebih tinggi dari ekspektasi. Ketua Federal Reserve mengatakan bahwa perekonomian AS kuat dan tidak perlu terburu-buru menurunkan suku bunga. Volatilitas yang tersirat di pasar telah menurun, sentimen investor telah mereda, dan terjadi rotasi antar mata uang.

Ketika ditanya tentang tantangan terbesarnya dalam hidup, Musk merenungkan dan menjawab bahwa tantangan terbesarnya adalah bagaimana menggunakan waktu secara efektif dan selalu menjaga umpan balik yang korektif.
Hal yang sama juga berlaku dalam strategi mengikuti tren kuantitatif.
Alasan mengapa kami awalnya memilih untuk berinvestasi di pasar kripto adalah volatilitasnya yang tinggi dan karakteristik perdagangan sepanjang waktu, yang memungkinkan kami menggunakan waktu kami secara efisien dan cepat memperoleh serta memperbaiki umpan balik kesalahan. Ketika pasar terus berkembang dan berputar, mempertahankan umpan balik korektif yang efektif adalah kunci untuk menyaring strategi yang hebat. Jika Anda hanya menetapkan tujuan untuk menghasilkan uang, Anda mungkin akan terkejut ketika menghadapi kondisi pasar yang sangat buruk. Oleh karena itu, memperhatikan putaran umpan balik tidak hanya membantu optimalisasi strategi secara berulang, namun juga mempermudah mengatasi perubahan pasar.
Dalam sistem kuantitatif yang mengikuti tren, putaran umpan balik korektif adalah proses pengoptimalan berkelanjutan yang dirancang untuk menyesuaikan berdasarkan perubahan pasar dan kinerja strategi:
1. Pengumpulan dan analisis data: Dapatkan data pasar, analisis tren dan kinerja strategi.
2. Pembuatan sinyal: Gunakan algoritma untuk menghasilkan sinyal beli dan jual.
3. Eksekusi strategi: Jalankan transaksi untuk memastikan kepatuhan terhadap tujuan manajemen risiko.
4. Evaluasi kinerja: Secara berkala mengevaluasi efektivitas strategi dan menganalisis manfaat dan risiko.
5. Analisis umpan balik: Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja.
6. Pengoptimalan strategi: Sesuaikan strategi berdasarkan umpan balik.
7. Perulangan berulang: Terapkan strategi pengoptimalan dan lanjutkan pemantauan.
Siklus ini membantu sistem untuk terus meningkatkan profitabilitas strategis dan kemampuan pengendalian risiko di pasar yang dinamis.

Pemilu AS dan pertemuan suku bunga Federal Reserve memicu perubahan sentimen pasar, menyebabkan volatilitas historis meningkat tajam, sementara volatilitas tersirat menurun setelah kenaikan awal. Gelombang pasar ini didominasi oleh BTC dan MEME. Setelah sentimen mereda, volatilitas pasar masih besar. Tidak cocok untuk memasuki pasar dengan posisi berat saat ini. Disarankan agar investor berhati-hati terhadap keserakahan, menghindari mencoba menimba air dari keranjang bambu, dan menunggu kesempatan berikutnya. Harga telah mundur dari level tinggi, dan sebagian besar posisi dengan strategi order telah ditutup.

Saudara Saluran Kuantitatif Kripto: Bantu 500 investor menangkap peluang fluktuasi pasar dalam jangka panjang melalui sistem pelacakan tren kuantitatif.

Dalam kondisi pasar yang baik, menghasilkan uang adalah hasil yang alami, sementara dalam kondisi pasar yang buruk, itu adalah kesempatan yang baik untuk meningkatkan pemahaman. Ini termasuk penguatan kemampuan manajemen risiko strategi dan pemahaman mendalam tentang dinamika pasar. Hanya melalui proses atribusi yang terus-menerus dan iterasi serta optimasi strategi, kita dapat benar-benar mencapai misi membantu investor untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. Ketika fokus ditujukan pada menciptakan nilai bagi investor, apa yang Anda mulai akumulasi adalah kekayaan yang tidak dapat dengan mudah digantikan. Kekayaan ini tidak hanya tercermin dalam hasil keuangan, tetapi juga dalam peningkatan kemampuan profesional dan wawasan pasar.

Kenaikan signifikan harga Bitcoin memberikan keuntungan yang signifikan bagi para pengikut dan penyedia sinyal, terutama tercermin dalam beberapa aspek berikut:
1. Perluasan kapitalisasi pasar dan peningkatan likuiditas: Kenaikan harga Bitcoin mendorong perluasan kapitalisasi pasar, meningkatkan likuiditas pasar, sehingga kapasitas strategi lebih besar, memudahkan lebih banyak orang untuk mengikuti secara efektif.
2. Penyaringan dan evaluasi strategi: Volatilitas ekstrem memberikan skenario pengujian bagi strategi, membantu mengidentifikasi dan mengeliminasi strategi yang menunjukkan kelemahan pada periode kunci, serta menyaring penyedia sinyal kuantitatif.
3. Peningkatan kesempatan trading: Peningkatan volatilitas membawa lebih banyak kesempatan trading untuk periode mendatang, dengan memilih strategi investasi kuantitatif yang unggul, dapat memperoleh apresiasi modal yang lebih baik.
Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, para pengikut dan penyedia sinyal dapat lebih baik dalam memilih strategi investasi kuantitatif, mencapai pertumbuhan yang lebih stabil.

Dalam seminggu terakhir, harga mata uang mainstream mengalami kenaikan signifikan secara beruntun, Trump terpilih, Federal Reserve terus menurunkan suku bunga, sentimen bullish di pasar sangat tinggi, strategi trend following minggu ini menuai hasil yang melimpah, saat ini strategi jangka pendek telah mengambil keuntungan dan ditutup, strategi jangka panjang terus memegang sebagian posisi bullish.

Perhatikan CPI pada hari Rabu 11.13 dan PPI pada hari Kamis 11.14, Amerika Serikat sudah memasuki waktu musim dingin, diumumkan pukul 21:30 waktu Hong Kong!

Harris harus menang, kuncinya terletak pada negara bagian ayunan, Trump harus menang dengan banyak cara untuk mengubah biru menjadi merah yang memiliki probabilitas rendah, Musk mengirim puluhan X dalam sehari, cukup menarik, semangat Trump

Jika Anda ingin memahami tren mengikuti, cara yang paling efektif bukanlah mempelajari aturan strategi, atau mempelajari teori ekonomi perilaku, tetapi meninjau setiap detail dalam praktik investasi. - dari tren mengikuti

Fokus pada bagaimana mengurangi kerugian, jika ada peluang keuntungan biarkan strategi berjalan bebas!

Dalam minggu lalu, harga koin utama jatuh dari level tinggi baru-baru ini, strategi bullish mengambil keuntungan dan kemudian mengurangi posisi, menjelang pemilihan presiden AS pada 11.5 dan keputusan suku bunga Federal Reserve pada 11.8, ketidakpastian pasar meningkat, open interest tetap tinggi, dan volatilitas implisit mulai meningkat, saat ini disarankan untuk mengurangi posisi dan menunggu perkembangan peristiwa baru.

Data pekerjaan non-pertanian yang dirilis semalam menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan dengan nilai perkiraan, dengan nilai aktual hanya 1,2 ribu orang. Ini mungkin memicu ekspektasi pasar terhadap penyesuaian kebijakan Federal Reserve, terutama kemungkinan penurunan suku bunga. Perbedaan data ini dapat diartikan sebagai kebutuhan ekonomi akan lebih banyak dukungan, mendorong Federal Reserve untuk mengambil kebijakan moneter yang lebih agresif.

Di pasar kripto, kami mengamati bahwa setelah data dirilis, harga sempat naik sebelum kemudian turun kembali. Fluktuasi ini mungkin mencerminkan reaksi awal pasar terhadap data dan penyesuaian rasional yang menyusul. Dalam lingkungan yang saat ini memiliki ketidakpastian tinggi, terutama sebelum hasil pemilihan umum AS pada 5 November belum terungkap, mengambil strategi perdagangan yang hati-hati adalah langkah yang bijaksana.

Meskipun peluang kemenangan Trump secara emosional jauh lebih unggul, ini lebih merupakan refleksi psikologis dari peserta pasar, bukan realitas objektif. Banyak peserta dalam pasar Polymarket berasal dari pendukung kripto global, yang meskipun peduli pada Trump, tidak memiliki pengaruh nyata dalam pemungutan suara. Data pemungutan suara awal menunjukkan bahwa di negara bagian kunci Pennsylvania, keunggulan Harris sangat signifikan, dan sulit bagi Trump untuk membalikkan keadaan.
Jadwal acara penting terbaru
• 1 November 20:30 (waktu Hong Kong): Rilis data pekerjaan non-pertanian AS
• 5 November: Pemilihan umum AS
• 8 November 02:00 (waktu Hong Kong): Keputusan suku bunga Federal Reserve
Menghadapi acara besar yang akan datang, mempertahankan prinsip untuk tidak memprediksi dan fokus pada pelacakan tren adalah kunci. Untuk acara besar, disarankan strategi jangka pendek untuk mengurangi posisi, dengan fokus pada manajemen risiko, untuk menghindari eksposur risiko akibat fluktuasi emosi.
Meskipun saya juga berharap Trump menang, saya hanya melihat tren untuk berdagang.