Untuk mendiversifikasi strategi perdagangan sistematis, artikel ini akan mencoba mengevaluasi apakah mungkin untuk mendekati perdagangan di Ethereum (ETH) dengan strategi “mean reverting” berdasarkan false breakout. Seperti kebanyakan mata uang kripto, Ethereum secara historis menunjukkan perilaku “mengikuti tren” yang dominan, oleh karena itu mencari pembalikan tren mungkin tampak seperti pilihan yang kontraproduktif.
Dengan evolusi pasar kripto baru-baru ini, mungkin berguna untuk mempertimbangkan memasukkan strategi ke dalam portofolio Anda yang memanfaatkan tren “mean reverting”, yang tampaknya juga semakin banyak terjadi di pasar ini, didorong oleh meningkatnya likuiditas.
Untuk melakukan hal ini, upaya akan dilakukan untuk mendefinisikan sistem perdagangan yang dapat memanfaatkan penembusan palsu pada level rendah sesi sebelumnya, yang semakin sering menghasilkan rebound dibandingkan perpanjangan tren turun. Setelah menembus titik terendah hari sebelumnya, kondisi akan terpenuhi untuk memasuki posisi beli jika harga kembali ke level terendah yang baru saja ditembus.
Struktur dan hasil awal dari sistem perdagangan pengembalian rata-rata di Ethereum (ETH)
Strategi ini, yang akan dibangun hanya pada sisi panjang, mengasumsikan memasuki pasar setelah pergerakan bearish dengan gagasan bahwa menembus titik terendah hari sebelumnya dapat menyebabkan rebound.
Sesi ini dihitung menggunakan waktu bursa (biasanya Greenwich Mean Time, GMT) dari tengah malam hingga 23:59, dengan mempertimbangkan rangkaian data historis dari tahun 2016 hingga hari ini (Mei 2024). Jumlah tetap sebesar $10.000 per perdagangan ditetapkan, dengan stop loss awal sebesar $3.000.
Hasil positif diperoleh sejak awal, dengan garis ekuitas yang terus berkembang. Pada gambar berikut, dapat dilihat bagaimana total keuntungan sistem melebihi $71,000 hanya dalam 75 perdagangan, dengan rata-rata perdagangan $1,100. Hasil ini mungkin tampak terlalu positif, namun kenyataannya, ini menunjukkan strategi yang masih kasar, mengingat beberapa perdagangan berdurasi sangat panjang, seperti yang dikonfirmasi oleh tingginya nilai rata-rata perdagangan.
Meskipun memberikan metrik yang menarik, rendahnya jumlah operasi membuat statistik ini tidak terlalu kuat, selain tidak terlalu dapat diterapkan dalam perdagangan nyata mengingat durasi banyak perdagangan yang panjang.
Oleh karena itu, adalah tepat untuk membatasi durasi perdagangan, mungkin dengan menemukan kompromi antara rata-rata perdagangan dan jumlah operasi melalui optimalisasi parameter yang digunakan.
Optimasi untuk menentukan durasi perdagangan yang ideal
Sebagai langkah pertama, kami akan mencoba membatasi durasi perdagangan dengan memberlakukan penutupan setelah beberapa hari tertentu. Dengan mengoptimalkan antara 5 dan 120 hari, nilai pada gambar 4 ditemukan. Seperti terlihat dari grafik pada gambar 5, sekitar 55 hari terdapat area dengan nilai rata-rata perdagangan dan laba bersih saat drawdown yang baik. Ini masih merupakan durasi yang agak panjang dibandingkan dengan peristiwa yang menghasilkan masuknya pasar (penembusan palsu dari posisi terendah sebelumnya), namun optimalisasi menunjukkan bahwa tidak mungkin mencapai hasil penting dengan perdagangan durasi yang lebih pendek. Oleh karena itu, sebagai contoh, kami akan memilih untuk menutup perdagangan paling lama setelah 55 hari.
Total keuntungan sistem telah turun menjadi sekitar $46.000 dengan rata-rata perdagangan $130, nilai yang lebih rendah dari yang sebelumnya, namun jelas lebih realistis mengingat keuntungan tersebut diperoleh dalam 354 operasi, angka yang membuat statistik lebih kuat dan waktu perdagangan cakrawala lebih berkelanjutan. Namun, mungkin masih ada ruang untuk meningkatkan metrik dan mendekati strategi yang dapat dipertimbangkan untuk perdagangan langsung. Misalnya, seseorang dapat memfilter entri dengan pola harga, mencoba beroperasi hanya ketika ada kondisi ideal.
Analisis pola harga untuk meningkatkan hasil sistem perdagangan pengembalian rata-rata di Ethereum
Dalam hal ini, daftar kepemilikan akan digunakan yang menyatukan banyak kombinasi harga, berbeda satu sama lain, yang akan berfungsi untuk memahami dalam situasi apa Ethereum (ETH) tampaknya bekerja paling baik dengan logika false break out yang sedang diuji.
Kasus “PtnNeutYes=4” (gambar 6) mengidentifikasi hari-hari setelah sesi dengan sedikit keyakinan. Ini adalah hari-hari di mana “tubuh” candle harian (buka-tutup) tidak lebih besar dari 75% dari total kisaran candle harian (tinggi-rendah). Oleh karena itu, seseorang sebaiknya menghindari situasi di mana “tubuh” lebih besar dari 75% dari total rentang sesi.
Tercatat bagaimana sebenarnya MyPtn nomor 4 berhasil meningkatkan rata-rata perdagangan ($152) dan laba bersih ($49,209). Penarikannya juga menurun dan berada di -6,697$. Perbaikan yang baik juga terlihat dari bentuk ekuitas yang lebih teratur (gambar 7).
Hasil yang baik ini tentunya jauh dari apa yang bisa dicapai dengan “beli & tahan” sederhana Ethereum (ETH) dari tahun 2016 hingga saat ini (gambar 9) dalam hal keuntungan absolut. Namun harus diingat bahwa fluktuasi “beli & tahan” tidak sebanding dengan fluktuasi yang dialami sistem perdagangan, sehingga menjadikan pendekatan ini kurang berkelanjutan. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa sistem perdagangannya menggunakan ukuran yang tetap, sedangkan menerapkan “beli & tahan” seperti menginvestasikan kembali keuntungan yang diperoleh.
Pertimbangan terakhir tentang sistem perdagangan pengembalian rata-rata di Ethereum
Sebagai kesimpulan, telah ditunjukkan bagaimana mungkin untuk beroperasi dengan pendekatan pengembalian rata-rata bahkan pada instrumen seperti Ethereum, biasanya mengikuti tren, yang dengan pertumbuhan umum kripto mercato menghadirkan lebih banyak peluang untuk pembalikan. Sistem perdagangan yang dikembangkan dalam artikel ini tentu saja belum siap untuk perdagangan langsung, namun pembaca dihadapkan pada tugas untuk bereksperimen lebih jauh dan mengoptimalkan ide ini untuk menyempurnakannya dan mengubahnya menjadi strategi operasional nyata.
Sampai jumpa di lain waktu dan selamat berdagang!
Andrea Unger
