Moving Average Convergence Divergence (MACD) merupakan indikator jenis osilator yang banyak digunakan oleh para trader dalam analisis teknikal (TA). MACD adalah alat mengikuti tren yang menggunakan rata-rata pergerakan untuk menentukan arah suatu saham, mata uang kripto, atau aset yang dapat diperdagangkan lainnya.
Indikator Moving Average Convergence Divergence, yang dikembangkan oleh Gerald Appel pada akhir tahun 1970-an, mencatat pergerakan harga di masa lalu dan oleh karena itu termasuk dalam kategori indikator lagging (memberikan sinyal perdagangan berdasarkan aksi harga atau data masa lalu). MACD dapat digunakan untuk mengukur pergerakan pasar dan kemungkinan tren harga, dan digunakan oleh banyak pedagang untuk melihat potensi peluang pembelian dan penjualan.
Sebelum mempelajari mekanisme MACD, penting untuk memahami konsep moving average. Rata-rata bergerak (MA) hanya mewakili rata-rata data historis selama periode waktu yang telah ditentukan. Dalam konteks pasar keuangan, rata-rata pergerakan adalah salah satu indikator paling populer dalam analisis teknikal (TA), dan dapat dibagi menjadi dua jenis: Rata-Rata Pergerakan Sederhana (SMA) dan Rata-Rata Pergerakan Eksponensial (EMA). SMA memberi bobot yang sama pada semua input data, sedangkan EMA lebih menekankan pada nilai data terbaru (titik harga yang lebih baru).
Prinsip kerja MACD
Indikator MACD menghasilkan garis utama (garis MACD) dengan mengurangi dua rata-rata pergerakan eksponensial (EMA), yang kemudian digunakan untuk menghitung rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) lain yang mewakili garis sinyal.
Selain itu, ada histogram MACD, yang dihitung berdasarkan perbedaan antara kedua garis tersebut. Histogram, bersama dengan dua garis lainnya, berfluktuasi di atas dan di bawah garis tengah, disebut juga garis nol.
Oleh karena itu, indikator MACD terdiri dari tiga elemen yang bergerak di sekitar garis nol:
Garis MACD (1): Membantu menentukan pergerakan naik atau turun (tren pasar). Ini dihitung dengan mengurangi dua rata-rata pergerakan eksponensial (EMA).
Garis sinyal (2): EMA dari garis MACD (EMA dengan interval periode 9). Analisis gabungan garis sinyal dan garis MACD membantu mengidentifikasi potensi pembalikan atau peluang masuk dan keluar.
Histogram (3): Representasi grafis dari divergensi dan konvergensi garis MACD dan garis sinyal. Dengan kata lain, histogram dihitung berdasarkan selisih kedua garis.
garis MACD
Secara umum, rata-rata pergerakan eksponensial dihitung berdasarkan harga penutupan aset, dan periode yang digunakan untuk menghitung kedua EMA biasanya ditetapkan menjadi 12 periode (lebih cepat) dan 26 periode (lebih lambat). Periode dapat dikonfigurasi dengan berbagai cara (menit, jam, hari, minggu, bulan), namun artikel ini akan fokus pada pengaturan rutin sehari-hari. Meskipun demikian, indikator MACD dapat disesuaikan untuk strategi perdagangan yang berbeda.
Dengan asumsi kerangka waktu ditetapkan pada kisaran standar, garis MACD dihitung dengan mengurangkan EMA 26 hari dari EMA 12 hari.
Garis MACD = EMA 12 hari – EMA 26 hariSeperti disebutkan di atas, garis MACD berosilasi di atas dan di bawah garis nol, yang merupakan sinyal persilangan garis tengah dan memberi tahu trader kapan posisi relatif EMA 12 hari dan 26 hari telah berubah.
garis sinyal
Secara default, garis sinyal dihitung dari EMA 9 hari dari garis utama dan oleh karena itu memberikan analisis lebih lanjut dari pergerakan sebelumnya.
Garis sinyal = rata-rata pergerakan eksponensial 9 hari dari garis MACDMeskipun tidak selalu akurat, ketika garis MACD dan garis sinyal bersilangan, peristiwa tersebut sering kali dianggap sebagai sinyal pembalikan tren, terutama ketika terjadi di bagian atas grafik MACD (jauh di atas atau di bawah garis nol) waktu. .
histogram MACD
Histogram adalah rekaman visual pergerakan relatif garis MACD dan garis sinyal. Itu dihitung dengan mengurangkan keduanya:
Histogram MACD = Garis MACD - Garis SinyalNamun, alih-alih menambahkan garis bergerak ketiga, histogram terdiri dari batang, sehingga lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan secara visual. Perhatikan bahwa batang histogram tidak ada hubungannya dengan volume perdagangan aset.
Pengaturan MACD
Seperti disebutkan di atas, pengaturan default MACD didasarkan pada EMA periode 12, 26, dan 9 - yaitu MACD (12, 26, 9). Namun, beberapa analis teknikal dan pembuat grafik mungkin menggunakan indikator siklus yang lebih sensitif. Misalnya, MACD (5,35,5) atau periode kerangka waktu yang lebih panjang sering digunakan di pasar keuangan tradisional, seperti grafik mingguan atau bulanan.
Perlu dicatat bahwa karena volatilitas ekstrim pasar mata uang kripto, peningkatan sensitivitas indikator MACD dapat menciptakan lebih banyak sinyal palsu dan informasi menyesatkan, sehingga menimbulkan risiko.
Cara membaca grafik MACD
Seperti namanya, indikator Moving Average Convergence Divergence berfokus pada hubungan antara moving average. Hubungan antara dua garis dapat dikatakan konvergen atau divergen. Dua garis yang saling mendekat disebut konvergensi, dan jika keduanya menjauh maka disebut divergen.
Meskipun demikian, sinyal terkait indikator MACD terkait dengan apa yang disebut titik persilangan, yang terjadi ketika garis MACD melintasi di atas atau di bawah garis tengah (terjadi persilangan garis tengah) dan di atas atau di bawah garis sinyal (terjadi persilangan garis sinyal).
Ingatlah bahwa persilangan pusat dan garis sinyal dapat terjadi berkali-kali, menghasilkan banyak sinyal yang salah dan menyesatkan - terutama jika menyangkut aset yang mudah berubah seperti mata uang kripto. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh hanya mengandalkan indikator MACD saja.
perlintasan garis tengah
Perpotongan garis tengah terjadi ketika garis MACD bergerak pada area di atas atau di bawah garis tengah. Ketika melintasi garis tengah ke atas, itu adalah MACD positif, menunjukkan bahwa rata-rata EMA 12 hari lebih besar dari rata-rata 26 hari. Sebaliknya, ketika garis MACD melintasi garis tengah ke bawah, maka itu adalah MACD negatif, yang menunjukkan bahwa rata-rata EMA 26 hari lebih tinggi daripada EMA 12 hari. Dengan kata lain, MACD yang positif menunjukkan momentum kenaikan yang lebih kuat, sedangkan MACD yang negatif menunjukkan momentum penurunan yang lebih kuat.
Persilangan garis sinyal
Ketika garis MACD melintasi garis sinyal, trader biasanya mempertimbangkan adanya potensi peluang pembelian (titik masuk). Sebaliknya, ketika garis MACD melintasi garis sinyal ke bawah, trader cenderung memandangnya sebagai peluang jual (exit point).
Meskipun persilangan garis sinyal dapat membantu, namun tidak selalu dapat diandalkan. Kita juga perlu mempertimbangkan penempatannya pada grafik untuk meminimalkan risiko. Misalnya, jika sinyal beli terjadi ketika garis sinyal bersilangan, namun indikator garis MACD berada di bawah garis tengah (nilai negatif), maka kondisi pasar masih bisa dianggap bearish. Sebaliknya, jika garis sinyal bersilangan dan terjadi sinyal jual, namun indikator garis MACD berada di atas garis tengah (bernilai positif), maka kondisi pasar mungkin masih bullish. Dalam hal ini, sinyal jual yang mengikuti persilangan sinyal dapat membawa lebih banyak risiko (tren penurunan yang lebih besar).
MACD dan Divergensi Harga
Selain persilangan garis tengah dan garis sinyal, sinyal juga dapat ditemukan melalui perbedaan antara grafik MACD dan harga aset.
Contohnya, jika aksi harga suatu mata uang kripto meningkat namun MACD mencapai titik tertinggi yang lebih rendah, kami mempertimbangkan adanya divergensi teratas, sebuah situasi yang menunjukkan bahwa meskipun terjadi kenaikan harga, momentum kenaikan (tekanan beli) tidak sekuat sebelumnya. . Divergensi teratas sering diartikan sebagai peluang penjualan karena cenderung mendahului pembalikan harga.
Sebaliknya, jika garis MACD membentuk dua titik terendah naik yang bertepatan dengan dua titik terendah turun pada harga aset, maka hal ini dianggap sebagai divergensi bawah, yang menunjukkan tekanan beli yang lebih kuat meskipun harga turun. Divergensi bawah, jika terjadi sebelum perubahan harga, mungkin mengindikasikan pembalikan dasar jangka pendek (dari tren turun ke tren naik).
Ringkasan pemikiran
Indikator Moving Average Convergence Divergence adalah salah satu alat yang paling berguna dalam analisis teknis (TA). Tidak hanya relatif mudah digunakan, tetapi juga sangat efektif dalam mengidentifikasi tren pasar dan momentum pasar.
Namun, seperti kebanyakan indikator teknikal, MACD tidak selalu akurat dan dapat memberikan sejumlah besar sinyal palsu dan menyesatkan, terutama saat menganalisis aset yang kurang stabil atau saat pasar lemah dan sideways. Oleh karena itu, banyak trader juga menggunakan MACD dan indikator lainnya, seperti indikator RSI, untuk lebih mengurangi risiko dan mengkonfirmasi sinyal.