- Pada 16 Februari, indeks BitVol, yang mengukur volatilitas tersirat opsi Bitcoin selama 30 hari, naik menjadi 61,18, menunjukkan peningkatan harian sebesar 1,12%.
- Dikembangkan oleh T3 Index dan LedgerX, indeks ini mencerminkan volatilitas yang ditunjukkan oleh harga opsi aktual di pasar.
- Volatilitas tersirat dihitung menggunakan rumus penetapan harga opsi Black-Scholes, dengan harga opsi aktual dan parameter lainnya, tidak termasuk volatilitas σ.
- Harga opsi dihasilkan dari persaingan antar pedagang, sehingga volatilitas tersirat menjadi ukuran pandangan dan ekspektasi pelaku pasar terhadap pergerakan pasar di masa depan.
- Volatilitas tersirat dianggap mendekati volatilitas riil pada waktu tertentu.
