Manajemen risiko portofolio kripto adalah praktik penting yang membantu investor mengelola risiko dan melindungi modal mereka. Untuk menghitung ukuran posisi optimal di setiap aset portofolio, beberapa faktor harus dipertimbangkan:
Ukuran portofolio kripto. Penting untuk menentukan jumlah total modal yang ingin Anda pertaruhkan. Tidak disarankan untuk menginvestasikan seluruh tabungan Anda dalam mata uang kripto, karena hal ini dapat menyebabkan kerugian besar jika pasar jatuh.
Risiko di setiap aset. Setiap aset dalam portofolio kripto memiliki tingkat risikonya masing-masing, yang dapat dinilai berdasarkan data historis dan situasi pasar saat ini. Beberapa aset mungkin lebih fluktuatif dibandingkan aset lainnya dan mungkin memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi.
Tingkat risiko yang diinginkan. Setiap investor memiliki tingkat kenyamanannya masing-masing terhadap risiko. Beberapa investor bersedia mempertaruhkan lebih banyak modal untuk potensi keuntungan yang lebih besar, sementara yang lain lebih memilih pendekatan yang lebih konservatif dengan risiko yang lebih kecil.
Diversifikasi. Penting untuk tidak menginvestasikan seluruh dana Anda pada satu aset, karena dapat mengakibatkan kerugian besar jika aset tersebut turun nilainya. Diversifikasi portofolio Anda untuk mengurangi risiko dan meningkatkan potensi pendapatan.
Saat menentukan ukuran posisi di setiap aset portofolio, Anda dapat menggunakan apa yang disebut “rumus Kelly”. Rumus ini memungkinkan Anda menentukan ukuran posisi optimal berdasarkan kemungkinan keberhasilan dan jumlah kemungkinan keuntungan.
Rumus Kelly: f = (bp - q) / b dimana f adalah ukuran posisi optimal sebagai persentase dari total modal, b adalah ukuran taruhan, p adalah probabilitas sukses, q adalah probabilitas kegagalan.
Misalnya, jika Anda memiliki $10.000 dan ingin menginvestasikan $1.000 dalam Bitcoin, mengingat kemungkinan kenaikan Bitcoin adalah
