【Penggunaan alat ddh opsi sol, pengajaran nyata】

ddh, dalam bahasa Mandarin adalah dynamic hedging, melalui pengaturan parameter, untuk mencapai delta netral.

Pengaturan ambang batas hedging, ketika nilai delta deviasi positif dan negatif tercapai, akan memicu hedging, menyeimbangkan kembali delta netral.

Oleh karena itu, semakin kecil ambang batas, semakin sering terpicu.

Cobalah untuk memicu jual ganda opsi di titik kritis.

Bagaimana cara menghitung titik kritis? Seperti yang ditunjukkan pada gambar.

Saya membuka posisi jual ganda di 238, menjual call 255, menjual put 222.

Nilai waktu total adalah 84 dolar.

Mengatur ambang batas untuk naik atau turun 12 dolar, memicu hedging.

12×gamma total 0.88, sekitar nilai delta total 10.5.

Seperti yang ditunjukkan pada gambar↓

Jika ada pertanyaan, silakan diskusikan di komunitas Pulau Es dan Api.