Memanfaatkan Kesalahan Penetapan Harga di Pasar Spot dan Futures.
Di pasar yang bergerak cepat saat ini, mengidentifikasi inefisiensi harga dapat menghasilkan laba yang stabil. Salah satu strategi populer untuk mencapainya adalah Arbitrase Spot-Futures.
Begini cara kerjanya:
Di banyak pasar, harga spot (harga pasar saat ini) dan harga futures (untuk pengiriman di masa mendatang) sering kali berbeda karena dinamika permintaan-penawaran, sentimen, atau volatilitas jangka pendek. Arbitrase spot-futures memanfaatkan kesalahan penetapan harga ini dengan membeli di satu pasar dan menjual di pasar lain, menangkap selisih saat harga bertemu.
Mengapa strategi ini begitu efektif?
1. Volatilitas yang Lebih Tinggi: Pasar mengalami perubahan harga yang sering, menciptakan lebih banyak peluang untuk kesalahan penetapan harga.
2. Efisiensi Pasar: Arbitrase spot-futures membantu menyelaraskan harga spot dan futures, membuat pasar lebih stabil dan efisien dari waktu ke waktu.
3. Risiko Lebih Rendah: Strategi ini melibatkan pengambilan posisi yang mengimbangi, meminimalkan eksposur, dan memungkinkan pedagang untuk mengunci keuntungan dengan risiko yang lebih rendah.
Seiring berkembangnya pasar keuangan, strategi seperti arbitrase spot-futures menyoroti betapa banyak peluang yang ada bagi mereka yang tahu cara menemukannya!