Menurut BlockBeats, Indeks BitVol, ukuran volatilitas Bitcoin yang diharapkan selama 30 hari, meningkat menjadi 64,62 pada tanggal 13 Desember, menandai kenaikan harian sebesar 0,91%. Indeks ini, yang dikembangkan oleh perusahaan indeks keuangan T3 Index bekerja sama dengan platform perdagangan opsi LedgerX, mencerminkan volatilitas yang berasal dari harga opsi Bitcoin yang dapat diperdagangkan.
Indeks BitVol dihitung menggunakan model penetapan harga opsi Black-Scholes, yang menggabungkan harga aktual opsi dan parameter lainnya, tidak termasuk volatilitas, untuk menyimpulkan volatilitas tersirat. Volatilitas tersirat merupakan metrik penting karena mewakili ekspektasi pasar terhadap volatilitas di masa mendatang, yang disimpulkan dari penetapan harga opsi yang kompetitif oleh banyak pedagang. Hal ini menjadikannya indikator sentimen pasar dan ekspektasi yang berharga mengenai pergerakan harga di masa mendatang, yang memberikan wawasan tentang risiko dan ketidakpastian yang dirasakan di pasar Bitcoin.
