Menurut Odaily, analisis The Cook Capital telah mengungkapkan perubahan substansial dalam Implied Volatility (IV) dan Realized Volatility (RV) selama dua minggu terakhir. Data menunjukkan bahwa RV jangka menengah hingga panjang, untuk jangka waktu lebih dari tiga bulan, umumnya berkisar sekitar 50%, sedangkan IV biasanya lebih tinggi daripada RV. Oleh karena itu, Volatility Risk Premium (VRP) selama tiga bulan, enam bulan, dan satu tahun cukup besar.
Dalam hal struktur volatilitas, Volatilitas Tersirat ke Depan (FWD IV) untuk bulan Desember, dibandingkan dengan bulan September, berada pada angka 66%. Pergeseran signifikan dalam metrik volatilitas dalam jangka waktu singkat menunjukkan potensi perubahan dalam dinamika pasar dan sentimen investor. Namun, dampak spesifik dari perubahan ini masih harus dilihat. Analisis Cook Capital memberikan wawasan berharga mengenai lanskap volatilitas saat ini, yang dapat berperan penting bagi investor dan pelaku pasar dalam mengambil keputusan yang tepat.
