Estratégia de Trading com HMA: Resultados do Backtest e Insights

Olá, entusiastas de criptografia! 🎉

Estamos animados em compartilhar os resultados do nosso mais recente backtest de estratégia de trading utilizando a Hull Moving Average (HMA 21). Nossa análise detalhada revelou alguns insights interessantes e promissores para todos que estão buscando aprimorar suas técnicas de trading.

Resultados do Backtest:

Período de Teste: 17/09/2017 – 30/06/2024

Ativo: BTCUSDT, 1D

Capital Inicial: 100 USDT, Order Size: 10 USDT

Lucro Líquido: 45.72 USDT (45.72%)

Lucro Bruto: 92.70 USDT (92.70%)

Perda Bruta: 46.98 USDT (46.98%)

Maior Alta: 47.94 USDT (32.47%)

Maior Baixa: 4.97 USDT (4.28%)

Sharpe Ratio: 0.247

Sortino Ratio: 0.577

Profit Factor: 1.973

Total de Trades Fechados: 231

Total de Trades Abertos: 1

Número de Trades Vencedores: 85 (36.80%)

Número de Trades Perdidos: 146 (63.20%)

Trade Médio: 0.20 USDT (1.99%)

Maior Trade Vencedor: 7.05 USDT (71.04%)

Maior Trade Perdedor: 2.13 USDT (21.53%)

Visão Geral da Estratégia: O HMA é conhecido por sua capacidade de suavizar dados de preços e fornecer sinais mais precisos comparados a outras médias móveis. Apesar do número de trades perdidos ser maior que o de vencedores, o Profit Factor de 1.973 indica que os trades vencedores são significativamente mais lucrativos.

Pontos Positivos:

Alta Rentabilidade: Um lucro líquido de 45.72% é um excelente indicador de que a estratégia pode ser lucrativa. Maior Alta e Baixa: Um drawdown de apenas 4.28% sugere que a estratégia tem um bom controle de risco. Trades Vencedores Substanciais: A relação de 3.389 entre o ganho médio e a perda média mostra que, apesar da menor frequência de trades vencedores, os ganhos são significativos.

Conclusão: Essa estratégia baseada na Hull Moving Average (HMA 21) oferece uma abordagem robusta e relativamente segura para os traders de criptografia.
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