Indicateurs de performance du portefeuille de copy trading Spot de Binance

Sur la page Détails du portefeuille de copy trading, vous pouvez afficher les détails des performances de votre portefeuille.

Veuillez remarquer que les données sur le RSI et les G et P seront mises à jour toutes les dix minutes.

Comment calculer le RSI et les G et P ?

Le retour sur investissement (RSI) reflète la rentabilité ou l’efficacité d’un portefeuille. Il est calculé de manière similaire au taux de rendement (valeur liquidative), qui empêche les variations du capital (par exemple, les dépôts et les retraits).

• RSI = (T Valeur liquidative - (T - 1) Valeur liquidative) / (T - 1) Valeur liquidative * 100 %
• G et P cumulés d’un portefeuille = Solde actuel du portefeuille - Montant initial - Montant du dépôt cumulé + Montant du retrait cumulé

Lorsqu’un portefeuille est créé, la valeur liquidative initiale est de 1. Lorsqu’un dépôt ou un retrait a lieu, la valeur liquidative est immédiatement mise à jour. Dans les formules suivantes, « T » représente le temps après un dépôt/retrait, tandis que « T-1 » représente le temps avant un dépôt/retrait.

• Après un dépôt :

T Valeur liquidative = (Solde du portefeuille T - Montant du dépôt) / (T - 1) Solde du portefeuille * (T - 1) Valeur liquidative

• Après un retrait :

T Valeur liquidative = (Solde du portefeuille T + montant du retrait) / (T - 1) Solde du portefeuille * (T - 1) Valeur liquidative

• Pas de dépôts/retraits :

Valeur liquidative = T Solde du portefeuille / (T - 1) Solde du portefeuille * (T - 1) Valeur liquidative

Remarque : le retour sur investissement a ses limites. Par exemple, lorsque vous comparez deux trades différents, le calcul du retour sur investissement ne prend pas en compte le coût en temps.

Comment calculer le ratio de Sharpe ?

Le ratio de Sharpe est calculé comme suit :

Par exemple : 

Remarques :

• Taux sans risque = 0 % ;
• Le ratio de Sharpe sera mis à jour toutes les 12 heures, à 01 h 00 et 13 h 00 (UTC) ;
• Le ratio de Sharpe affiché sur le portefeuille fait référence au ratio de Sharpe annualisé ;
• La valeur ne sera pas affichée si le portefeuille effectue des trades depuis moins de 30 jours.

Comment calculer la MDD ?

La perte maximale (MDD) fait référence à la perte maximale observée de valeur liquidative d’un point le plus élevé (un pic) au point le plus bas qui se produit après ce pic au cours d’une période spécifique. Plus la MDD est élevée, plus le risque est important.

Remarque : la MDD ne peut mesurer que l’ampleur de la perte la plus importante subie par un portefeuille, mais ne tient pas compte de la fréquence des pertes importantes, n’indique pas combien de temps il faut au portefeuille pour se remettre d’une perte, et n’indique pas non plus si le portefeuille s’est déjà redressé.

MDD = (M - N) / M * 100 %

• M représente la valeur liquidative maximale au cours de la période.
• N représente la valeur liquidative la plus faible après le pic de la période.

Comment calculer le taux de réussite ?

Taux de réussite = jours de gain du trader / (heure actuelle - heure du premier trade) * 100 %

Remarques :

• Arrondi à deux décimales. Par exemple, 23,30 %
• Si (heure actuelle - heure du premier trade) est inférieure à 24 heures, elle sera également comptée comme 1 jour.

Comment calculer les jours gagnants ?

Jours gagnants = nombre de G et P quotidiens supérieurs à 0

Remarques :

• Utilise tous les instantanés de G et P qui sont pris autour de 23 h 59 min tous les jours.
• Si le solde des instantanés des G et P est supérieur à 0, il est calculé comme 1 jour gagnant
• Si le solde des instantanés des G et P est inférieur à 0, il ne sera pas considéré comme un jour gagnant