J'ai récemment lu "Brief Analysis of Arbitrage Strategies in the Big Pie Circle" de babyquant et j'ai écrit sur diverses stratégies d'arbitrage.Je parlerai également de ma propre stratégie d'arbitrage de devises numériques, qui existe depuis environ 2 ans.

Tout cela est rendu public, d’une part parce que je ne dirige plus ces stratégies et que je les résumerai moi-même après les avoir rédigées ; d’autre part, la logique des stratégies d’arbitrage n’est pas mystérieuse au premier abord. Ce pour quoi cette industrie est en concurrence, c'est l'exécution, c'est-à-dire la capacité d'écrire du code, en particulier dans le trading à haute fréquence. La fréquence des transactions n'est peut-être pas très élevée, mais vous devez réagir rapidement et entrer sur le marché immédiatement lorsque des fluctuations se produisent. Bien sûr, il existe également la possibilité de se spécialiser dans la recherche, car la concurrence pour l'arbitrage est encore relativement féroce, et la concurrence dans la période ultérieure est encore plus féroce. Vous devez également avoir une certaine capacité à lever des fonds. Après tout, la rentabilité de l'arbitrage est limitée. Ce n'est qu'avec des fonds suffisants que vous pouvez réaliser des bénéfices considérables. Au moins, il doit dépasser votre revenu à temps partiel avant que cela vaille la peine de le faire à part entière. temps. Bien entendu, rejoindre une équipe institutionnelle est aussi un moyen.

La tendance du marché d'hier soir pour Big Pie et Two Pie était vraiment opportune, elle n'avait pas été aussi fluide depuis longtemps.

Cette fois, parlons de la façon d’utiliser les enregistrements historiques des transactions de B.

Les responsables de B'an ont partagé de nombreuses données de transaction. Il existe une page Github où vous pouvez voir en détail quelles catégories de données sont disponibles et comment les télécharger. Ici, je présente principalement le téléchargement, l'organisation et l'utilisation des enregistrements de transactions agrégés aggTrades.

aggTrades est l'enregistrement de transaction après agrégation, c'est-à-dire que Binance regroupe plusieurs transactions consécutives exécutées en même temps, dans la même direction et au même prix en un seul enregistrement, similaire à une ligne K, mais avec un seul prix et aucun prix le plus élevé, prix le plus bas, etc. Par exemple, s’il y a une grosse commande passée sur le marché et que de nombreuses petites commandes sont passées pour la manger, alors ces commandes qui arrivent en même temps dans un temps très court (millisecondes) seront regroupées. Ou il peut s'agir de l'ordre dans lequel le moteur de correspondance peut correspondre en même temps.

Dans la continuité des trois articles précédents sur le code réel du trading programmatique :

Produits secs de base - détails et réflexions sur le trading automatisé en temps réel des systèmes de trading quantitatifs (1. Problèmes et difficultés)

Système de trading quantitatif - Détails et réflexions sur l'offre ferme automatisée (2. Objectif de l'offre ferme)

Système de trading quantitatif - Détails et réflexions sur les offres réelles automatisées (3. Compétences en traitement)

Ici, nous continuerons à parler du système commercial multi-stratégies et du centre de marché dans la structure globale du code d'offre réel.

Préface

Dans le secteur du commerce, en particulier dans les contrats à terme, plusieurs maîtres du commerce à fort effet de levier apparaîtront de temps en temps, et le principal de 100 000 yuans peut facilement se transformer en dizaines de millions. Cependant, presque tous ces gens ressemblaient à des météores traversant le ciel nocturne et, après un bref instant éblouissant, ils disparurent silencieusement.

Dans la continuité des deux articles précédents sur les questions nécessitant une attention particulière dans le trading programmatique :

Produits secs de base - détails et réflexions sur le trading automatisé en temps réel des systèmes de trading quantitatifs (1. Problèmes et difficultés)

Système de trading quantitatif - Détails et réflexions sur l'offre ferme automatisée (2. Objectif de l'offre ferme)

Ici, nous continuerons à parler de certaines compétences de gestion détaillées dans la conception de code.

base de données

Comme mentionné dans les deux articles précédents, l’enregistrement du statut d’une combinaison de stratégies plus complexe est très important et nécessite l’utilisation d’une base de données.

En fait, la plupart des entreprises de programmation peuvent être classées dans la catégorie CRUD, c'est-à-dire que le processus principal consiste simplement à ajouter, supprimer, modifier et vérifier la base de données. Les codes commerciaux ne font pas exception. Le comportement commercial sur le marché secondaire à moyenne et basse fréquence n'est en fait pas très différent de celui où les gens achètent un certain trésor.Ils achètent et vendent.L'accent du trading automatisé réside sur la gestion du statut stratégique.

L'article précédent, Informations de base - Détails et réflexions sur l'offre réelle automatisée du système de trading quantitatif (I. Problèmes et difficultés), traitait de certains problèmes fondamentaux du trading réel dans le cercle des devises. Cet article parle de l'objectif principal de l'offre ferme.

Je pense qu'il y en a quatre principaux :

1. Mettre en œuvre la logique établie de la stratégie

Cela ne fait aucun doute. Lorsqu'il y a un signal, les opérations correspondantes doivent être effectuées, positions d'ouverture et de fermeture. Ce point nécessite que vous essayiez de ne pas utiliser d'ordres limités. Sinon, si la transaction ne peut pas être finalisée, vous devrez poursuivre l'ordre. Le prix est peut-être déjà allé trop loin. En fin de compte, la poursuite ou non de l'ordre est également une question. question.

À long terme, le dérapage provoqué par l'utilisation des ordres de marché est à peu près similaire au dérapage provoqué par des ordres limités manquant occasionnellement mais par la poursuite d'ordres, il est donc préférable d'entrer et de sortir directement du marché, à moins que votre stratégie ne soit très spéciale.

Nous parlons principalement ici de la mise en œuvre de codes programmés en temps réel pour les stratégies de trading à moyenne et basse fréquence.

Stratégie

La naissance d'une stratégie de trading quantitative repose généralement sur l'observation et la compréhension du marché, la génération d'une idée de stratégie, puis la conception des détails spécifiques de la stratégie, puis le back-test de plusieurs variétés de données pour obtenir et vérifier l'effet de valeurs de paramètres spécifiques. . Si l’effet est bon et a une applicabilité universelle, l’étape suivante consiste à tester le marché réel avec de petits fonds. Si l'offre réelle hors échantillon est réalisable, vous pouvez éventuellement augmenter les fonds et la faire fonctionner pendant une longue période.

Afin d'éviter l'effet de levier, permettez-moi d'expliquer qu'il existe bien sûr d'autres méthodes pour générer des stratégies, telles que l'exploration de données, la fouille, la fouille, la fouille de facteurs. Il existe également des facteurs de génération automatiques tels que l’apprentissage automatique et l’apprentissage par renforcement. Cependant, ce type de méthode de boîte noire est difficile à maintenir pendant la période de retracement de la stratégie, car vous ne savez pas quand et pourquoi ces facteurs extraits échoueront. Dans le commerce quantitatif, le plus important est d'insister sur un commerce ferme.Si le marché n'est pas bon, vous pouvez réduire votre position, mais vous ne pouvez pas la fermer. Personne ne peut savoir quand le grand marché éclatera. Si vous le manquez, votre retracement précédent sera vain.

Cet article traite principalement du système commercial quantitatif.Pour le commerce subjectif, parce que l'impression et la forme du marché sont difficiles à quantifier, il est également difficile de systématiser et d'automatiser, de sorte qu'il n'est pas inclus dans la discussion.

Qu'est-ce qu'un système

Les systèmes commerciaux, comme les systèmes de transport, les systèmes d’ingénierie et les systèmes juridiques en réalité, nous aident à mieux vivre dans un monde incertain en établissant une série de règles. Le système commercial vous accompagne sur divers marchés secondaires et constitue votre talisman le plus important pour votre survie. Il protège votre position et lui permet de naviguer en permanence à travers le moteur d'appariement de la bourse, et finalement la courbe des capitaux fluctue vers le haut.