Selon BlockBeats, l'indice BitVol, une mesure de la volatilité implicite attendue dérivée des prix des options Bitcoin négociables, est passé à 52,7, soit une augmentation quotidienne de 4,42 %. L'indice a été lancé par la société d'indices financiers T3 Index en collaboration avec la plateforme de négociation d'options LedgerX.
La volatilité implicite est la volatilité impliquée par le prix réel des options. Il est calculé à l'aide de la formule de tarification des options B-S, dans laquelle le prix réel de l'option et tous les autres paramètres, à l'exception de la volatilité (σ), sont substitués dans la formule pour dériver la volatilité.
Le prix réel d’une option est déterminé par la concurrence entre de nombreux traders d’options. Par conséquent, la volatilité implicite représente les points de vue et les attentes des acteurs du marché concernant l'avenir du marché et est considérée comme la plus proche de la volatilité réelle à ce moment-là.