L’allocation des fonds doit être comprise à deux niveaux :

Tout d’abord, considérons l’allocation du capital du point de vue du risque. Clarifier le montant des pertes que notre compte peut ou est prêt à supporter constitue la base de l'allocation des fonds. Après avoir déterminé ce montant total, réfléchissez à la manière d’attribuer les fonds. Si nous échouons sur le marché plusieurs fois de suite, nous devons au moins subir des pertes sur le marché plusieurs fois avant de pouvoir accepter volontairement l'échec.